MetaTrader4
MultiNeyro: Estrategia Efectiva para MetaTrader 4
¡Hola, traders! Hoy les traigo un análisis detallado de MultiNeyro, un sistema de trading diseñado para MetaTrader 4. Si buscas optimizar tus operaciones en el par EUR/USD, este post es para ti.
Informe de Pruebas de Estrategia
Nombre del Sistema: N7S_AO_772012
Plataforma: Alpari-Demo (Build 220)
Símbolo
EUR/USD (Euro vs Dólar Estadounidense)
Período
5 Minutos (M5) del 10/11/2008 al 19/12/2008
Modelo
Solo precios de apertura (solo para EAs que controlan explícitamente la apertura de las velas)
Parámetros
Trd_Up_X=true; tpx=5; slx=90; px=8; x1=44; x2=24; x3=78; x4=99; Trd_Dn_Y=true; tpy=5; sly=80; py=17; y1=2; y2=63; y3=31; y4=6; Text0="BTS F=1"; F=1; pz=6; z1=31; z2=70; z3=27; z4=99; Text1="BTS"; G=4; Text2="XXXXXXXXXXXXX"; tpX=4.5; slX=20; pX=3; X1=8; X2=44; X3=40; X4=61; Text3="YYYYYYYYYYYYY"; tpY=1; slY=80; pY=29; Y1=6; Y2=36; Y3=73; Y4=33; Text4="ZZZZZZZZZZZZ"; pZ=31; Z1=56; Z2=71; Z3=45; Z4=93;
Velas en la prueba
9557
Ticks modelados
18110
Calidad de modelado
n/a
Errores de gráficos no coincidentes
0
Depósito inicial
2000.00
Beneficio neto total
797.06
Beneficio bruto
931.43
Pérdida bruta
-134.38
Factor de beneficio
6.93
Beneficio esperado
15.63
Dibujo absoluto
2.20
Dibujo máximo
66.40 (2.39%)
Dibujo relativo
2.39% (66.40)
Operaciones totales
51
Posiciones cortas (porcentaje ganado)
22 (81.82%)
Posiciones largas (porcentaje ganado)
29 (68.97%)
Operaciones ganadoras (% del total)
38 (74.51%)
Operaciones perdedoras (% del total)
13 (25.49%)
Mayor
operación ganadora
170.08
operación perdedora
-18.40
Promedio
operación ganadora
24.51
operación perdedora
-10.34
Máximo
ganancias consecutivas (ganancia en dinero)
7 (317.36)
pérdidas consecutivas (pérdida en dinero)
2 (-8.80)
Máximo
ganancias consecutivas (número de victorias)
317.36 (7)
pérdidas consecutivas (número de pérdidas)
-18.40 (1)
Promedio
ganancias consecutivas
3
pérdidas consecutivas
1
El par de divisas: se pueden usar diferentes pares, pero solo el EUR/USD ha pasado la verificación completa.
Período de gráfico: M1, M5, M15. Yo utilizo M5.
Las pruebas y optimizaciones se pueden realizar utilizando los precios de apertura en M5. Puede haber algunas diferencias no esenciales en los resultados de las pruebas en diferentes marcos de tiempo debido a las peculiaridades del EA.
El algoritmo de ajuste (optimización) utiliza dos rangos con optimización en tres niveles y dos etapas.
El primer rango se configura con G=0 (no igual a 2,3,4)
Primer nivel F=0
Primer etapa Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=false para los parámetros con “x”
Segunda etapa Trd_Up_X=false Trd_Dn_Y=true para los parámetros con “y”
Segundo nivel F=1
Tercera etapa Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=true para los parámetros con “z”
El segundo rango es menor que el primero y se ajusta después con G igual a 2,3,4
Primer etapa G=2 para los parámetros con “X”
Segunda etapa G=3 para los parámetros con “Y”
Tercera etapa G=4 para los parámetros con “Z”
Los indicadores de estado deberían tener el siguiente estatus después de la optimización completa:
Trd_Up_X=true Trd_Dn_Y=true F=1 G=4
Los parámetros de tipo x1..y2..Y3..Z4 están optimizados según las reglas de NN, es decir, dentro del rango de 0 a 100 (valor dos veces del parámetro de desplazamiento en el perceptrón (50)). Puedes cambiarlo a un valor común de 100, luego el rango será de 0 a 200.
Los parámetros slx, sly, slX, slY - la parada inicial se optimiza de 20+ a 100+ dependiendo del deseo y las capacidades del sistema.
Los parámetros tpx, tpy, tpX, tpY - el coeficiente para el nivel correspondiente de SL - generalmente de 2 a 5+ con el paso igual a 0.2-0.5.
El "empirismo" todavía es necesario para determinar qué rangos usar para el ajuste. Este es un proceso duro y largo, así que sugiero a todos los interesados que participen. He estado ejecutando dos variantes en la demo. La primera variante - el primer rango es de 4-6 semanas con reoptimización semanal, el segundo rango - de 3-5 días con reoptimización cada 1-3 días.
La segunda variante - aún no tiene parámetros distintos, sigo experimentando.
2008.12.24
