Strategie-Testerbericht
Bull vs Medved
DeltaBank-Server (Build 218)
| Symbol | GBPUSD (Britisches Pfund vs US-Dollar) | ||||
| Zeitraum | 4 Stunden (H4) 01.01.2008 20:00 - 30.09.2008 20:00 (01.01.2008 - 01.10.2008) | ||||
| Modell | Jeder Tick (die präziseste Methode auf Basis aller verfügbaren Zeitrahmen) | ||||
| Parameter | Lots=0.1; Kerzengröße=75; k_sl=0.8; k_tp=0.8; Korrektur_hoch=16; Korrektur_tief=20; flag=true; Startzeit="0:10"; Startzeit1="4:05"; Startzeit2="8:05"; Startzeit3="12:05"; Startzeit4="16:05"; Startzeit5="20:05"; | ||||
| Anzahl der Balken im Test | 2038 | Anzahl der modellierten Ticks | 1748343 | Modellierungsqualität | n/a |
| Fehler bei nicht übereinstimmenden Charts | 465 | ||||
| Startkapital | 1000,00 | ||||
| Gesamtgewinn | 1774,25 | Bruttogewinn | 3467,50 | Bruttoverlust | -1693,25 |
| Gewinnfaktor | 2,05 | Erwarteter Ertrag | 19,94 | ||
| Absoluter Drawdown | 186,00 | Maximaler Drawdown | 288,00 (13,53%) | Relativer Drawdown | 20,43% (209,00) |
| Gesamtanzahl der Trades | 89 | Short-Positionen (% gewonnen) | 64 (59,38%) | Long-Positionen (% gewonnen) | 25 (52,00%) |
| Gewinn-Trades (% der Gesamtzahl) | 51 (57,30%) | Verlust-Trades (% der Gesamtzahl) | 38 (42,70%) | ||
| Größter | Gewinntrade | 228,00 | Verlusttrade | -97,00 | |
| Durchschnittlicher | Gewinntrade | 67,99 | Verlusttrade | -44,56 | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Gewinn in Geld) | 6 (386,00) | konsekutive Verluste (Verlust in Geld) | 3 (-163,00) | |
| Maximal | konsekutive Gewinne (Anzahl der Gewinne) | 467,00 (4) | konsekutive Verluste (Anzahl der Verluste) | -163,00 (3) | |
| Durchschnittliche | konsekutive Gewinne | 2 | konsekutive Verluste | 2 | |
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