L'indicateur technique Écart-Type (StdDev) est essentiel pour mesurer la volatilité du marché.
Cet indicateur décrit l'ampleur des variations de prix par rapport à la Moyenne Mobile. Ainsi, si la valeur de l'indicateur est élevée, cela signifie que le marché est volatile et que les prix sont plutôt dispersés par rapport à la moyenne mobile. En revanche, une valeur peu élevée indique une faible volatilité, avec des prix qui se rapprochent de la moyenne mobile.
En général, cet indicateur est utilisé comme composante d'autres outils. Par exemple, lors du calcul des Bandes de Bollinger, la valeur de l'écart-type est ajoutée à la moyenne mobile.
Le comportement du marché se traduit par des périodes d'intense activité suivies de moments de calme. Voici quelques interprétations simples de l'indicateur :
- Si la valeur est trop basse, cela signifie que le marché est quasiment inactif, et il est donc probable qu'une forte variation se prépare ;
- À l'inverse, si la valeur est excessivement haute, cela suggère que l'activité va probablement diminuer prochainement.
Calcul :
AMOUNT (j = i - N, i) = SUM ((ApPRICE (j) - MA (ApPRICE , N, i)) ^ 2)
où :
- StdDev (i) - Écart-Type de la barre actuelle ;
- SQRT - racine carrée ;
- AMOUNT(j = i - N, i) - somme des carrés de j = i - N à i ;
- N - période de lissage ;
- ApPRICE (j) - prix appliqué de la j-ème barre ;
- MA (ApPRICE (i), N, i) - moyenne mobile de la barre actuelle sur N périodes ;
- ApPRICE (i) - prix appliqué de la barre actuelle.
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