Technische indicator

JMA Adaptive Gemiddelde: Een Krachtige Indicator voor MetaTrader 5
MetaTrader5
JMA Adaptive Gemiddelde: Een Krachtige Indicator voor MetaTrader 5

Als trader wil je natuurlijk de prijsbewegingen in de markt zo goed mogelijk kunnen begrijpen en voorspellen. Een van de beste manieren om dit te doen, is door gebruik te maken van de JMA (Jurik Moving Average) indicator. Deze indicator helpt je om prijsbewegingen te vervlakken met een minimale tijdvertraging. Wat deze indicator onderscheidt van de standaard bewegende gemiddelden, is de superieure afvlakking, de hogere gevoeligheid en de geringere tijdsvertraging. De JMA is een vorm van AMA (Adaptive Moving Average) en geldt als een van de beste prijsfilters die er zijn. De JMA-curve biedt uitstekende afvlakking, een minimale vertraging tijdens sterke prijsbewegingen en een beperkte overshoot nadat deze zijn beëindigd. Houd er rekening mee dat de JMA-indicator vooral gericht is op snelle trends. Het is daarom niet aan te raden om hoge waarden in te stellen voor de JMALength_-parameter. Er zijn drie versies van de indicator, die allemaal op een gelijkaardige manier functioneren. De JJMA.mq5 indicator maakt gebruik van de CJJMA klasse uit de SmoothAlgorithms.mqh bibliotheek. Een uitgebreide uitleg over het gebruik van deze klasse vind je in het artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers". De JMA.mq5 en JMA_.mq5 indicatoren maken geen gebruik van klassen. Het verschil is dat de tweede kan worden toegepast op andere indicatoren om hun JMA-afvlakking te verkrijgen.

2011.09.14
Extrapolator: De Slimme Indicator voor MetaTrader 5
MetaTrader5
Extrapolator: De Slimme Indicator voor MetaTrader 5

Oorspronkelijke auteur: Vladimir De Extrapolator is het resultaat van langdurig onderzoek naar tijdreeksvoorspellingen. Deze indicator helpt je om toekomstige prijsbewegingen te voorspellen. De indicator tekent twee lijnen: de blauwe lijn toont de modelprijzen op de trainingsbalken, terwijl de rode lijn de voorspelde toekomstige prijzen weergeeft. De indicator is gebaseerd op verschillende methoden die je kunt selecteren via de invoervariabele Methode: Fourier-reeks extrapolatie; de frequenties worden berekend met behulp van het Quinn-Fernandes-algoritme; Autocorrelatiemethode; Gewogen Burg-methode; Burg-methode met Helme-Nikias weegfunctie; Itakura-Saito (geometrische) methode; Aangepaste covariantiemethode. De methoden 2-6 zijn gebaseerd op lineaire voorspellingen. Dit houdt in dat toekomstige waarden worden bepaald als lineaire functies van eerdere waarden. Stel dat we de prijsklasse x[0]..x[n-1] hebben waarbij de oudere index overeenkomt met recentere prijzen. De voorspelling van de x[n] toekomstige prijs wordt berekend alsx[n] = -Sum(a[i]*x[n-i], i=1..p) waarbij: a[i=1..p] - modelverhoudingen; p - modelstructuur. De genoemde methoden 2-6 vinden de a[] verhoudingen door de gemiddelde kwadratische fout te minimaliseren over de laatste n-p trainingsbalken. Natuurlijk kan een foutloze voorspelling op trainingsbalken worden bereikt door het eerder genoemde lineaire systeem direct op te lossen bij n=2*p met behulp van het Levinson-Durbin-algoritme. Deze voorspellingstechniek wordt de Prony-methode genoemd. Het nadeel hiervan is dat de voorspellingen van toekomstige waarden instabiel kunnen zijn. Daarom is deze methode niet opgenomen. Andere invoergegevens zijn: LastBar - de index van de laatste balk in de vorige gegevens; PastBars - aantal vorige balken dat gebruikt wordt om toekomstige waarden te voorspellen; LPOrder - lineaire module structuur als aandeel van het aantal vorige balken (0..1); FutBars - aantal toekomstige balken in een voorspelling; HarmNo - maximaal aantal frequenties voor Methode 1 (0 selecteert alle frequenties); FreqTOL - maat voor onnauwkeurigheid in frequentieberekening voor Methode 1 (>0.001 kan niet convergeren); BurgWin - weegfunctie-index voor Methode 2 (0=Rechthoekig, 1=Hamming, 2=Parabolisch); Deze indicator werd voor het eerst geïmplementeerd in MQL4 en gepubliceerd in de Code Base op mql4.com op 9.12.2008.

2011.09.14
KRI Indicator voor MetaTrader 5: Een Complete Gids
MetaTrader5
KRI Indicator voor MetaTrader 5: Een Complete Gids

De Kairi-methode, oftewel KRI, is een oscillator die je kunt vergelijken met de Momentum, maar met een bredere fluctuatieband. Deze indicator is eenvoudig en kan op elk tijdsframe worden gebruikt. De aanbevolen gladheidsperiode is 13. Bij het creëren van de KRI-indicator wordt de afwijking van de prijs ten opzichte van de simpele voortschrijdende gemiddelde berekend. Het resultaat wordt weergegeven als een percentage van dit gemiddelde. De formule voor de berekening van de indicator is als volgt: KRI = 100 * (PRICE[bar] - SMA(PRICE[bar],period)) / SMA(PRICE[bar],period) Waarbij: PRICE[bar] - de prijs; SMA() - gladheidsalgoritme; period - gladheidsperiode van de SMA(); bar - index van de bar. Wanneer de prijsbeweging geen duidelijke trend vertoont, betekent een aanzienlijke positieve waarde van de KRI-indicator dat de markt overbought is en is het een signaal om een shortpositie te openen. Een aanzienlijke negatieve waarde geeft een koop signaal aan. Bij een duidelijke trend zal de KRI stabiele positieve waarden genereren tijdens een dalende trend, vanwege de tijdvertraging tussen het voortschrijdend gemiddelde en de huidige prijs. Tijdens een stijgende trend zal de KRI stabiele negatieve waarden genereren. Als de waarden van de KRI lange tijd niet van positief naar negatief of omgekeerd veranderen, kan dit als een trendindicator worden gebruikt. Signalen worden gegenereerd wanneer de indicatorwaarden boven +1 (overbought gebied) en onder -1 (oversold gebied) komen en vervolgens weer terugkeren naar het midden. Een extra signaal is een bullish divergentie of een bearish convergentie tussen de indicator en de prijs. De indicator maakt gebruik van de СMoving_Average klasse uit de SmoothAlgorithms.mqh bibliotheek voor zijn compilatie. Het gebruik van deze klasse is uitgebreid beschreven in het artikel "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers".

2011.09.06
Universele Digitale Filter – Indicator voor MetaTrader 5
MetaTrader5
Universele Digitale Filter – Indicator voor MetaTrader 5

Oorspronkelijke auteur: Sergey Ilyukhin, de bedenker van de "Digitale methoden generator" methode. De DFilter universele digitale filter biedt een oplossing voor het creëren van digitale filters in de clientterminal. Met deze MQL5-filter heb je geen andere digitale filters meer nodig, wat nieuwe mogelijkheden biedt voor het gebruik van deze indicatoren. Deze indicator is grondig beschreven in het artikel "Praktische Implementatie van Digitale Filters in MQL5 voor Beginners". Plaats het DF.dll bestand in "\MetaTrader5\MQL5\Libraries\". Let op! Drie extra dll-bestanden zijn vereist voor de werking van DF.dll: bdsp.dll, lapack.dll en mkl_support.dll. Deze bestanden bevatten de wiskundige behandelingsblokken en moeten worden geplaatst in "C:\Windows\System32\" voor 32-bits Windows of "C:\Windows\SysWOW64\" voor 64-bits Windows. Controleer de volgende dingen voor gebruik: Vinkje bij "DLL-imports toestaan" is aangevinkt in Hulpmiddelen->Opties->Expert Advisors; De bestanden bdsp.dll, lapack.dll en mkl_support.dll (extra wiskundige bibliotheken) zijn geplaatst in de mappen "C:\Windows\System32\" of "C:\Windows\SysWOW64\". Beschrijving van de invoerparameters: Ftype - filtertype: 0 - LPF (FATL/SATL/KGLP); 1 - HPF (KGHP); 2 - banddoorlaat (RBCI/KGBP); 3 - afwijzing (KGBS). P1 - P1 snijperiode, bars; D1 - D1 transiënte proces snijperiode, bars; A1 - A1 demping in een afwijzingsband, dB; P2 - P2 snijperiode, bars; D2 - D2 transiënte proces snijperiode, bars; A2 - A2 demping in een afwijzingsband, dB; Ripple - Pulsaties in een doorgang band, dB; Delay - Vertraging, bars. De waarden van de parameters P2, D2 en A2 moeten niet in overweging worden genomen voor LPF en HPF. Werkomstandigheden: LPF: P1>D1 HPF: P1<D1 Banddoorlaat en afwijzer: D2>P2>P1>D1

2011.08.23
Eerste Vorige 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 Volgende Laatste