De Adaptive Moving Average (AMA) is een krachtig hulpmiddel voor traders die een bewegend gemiddelde willen construeren dat minder gevoelig is voor prijsruis. Dit indicator is ontworpen om een minimale vertraging te hebben bij het detecteren van trends.
De AMA is ontwikkeld door Perry Kaufman en beschreven in zijn boek "Smarter Trading".
Een van de nadelen van verschillende gladmakingsalgoritmes is dat incidentele prijsfluctuaties kunnen leiden tot valse trendsignalen. Aan de andere kant zorgt gladmaken voor een onontkoombare vertraging bij het voorspellen van trends. Deze indicator is ontwikkeld om deze twee problemen te verhelpen.
Adaptive Moving Average Indicator
Berekening:
Om de huidige marktsituatie te bepalen, introduceerde Kaufman de Efficiency Ratio (ER), die wordt berekend met de onderstaande formule:
ER(i) = Signaal(i)/Ruis(i)
waarbij:
- ER(i) - huidige waarde van de Efficiency Ratio;
- Signaal(i) = ABS(Prijs(i) - Prijs(i - N)) - huidige signaalwaarde, absolute waarde van het verschil tussen de huidige prijs en de prijs N perioden geleden;
- Ruis(i) = Som(ABS(Prijs(i) - Prijs(i-1)),N) - huidige ruiswaarde, som van de absolute waarden van het verschil tussen de prijs van de huidige periode en de prijs van de vorige periode voor N perioden.
Bij een sterke trend zal de Efficiency Ratio (ER) neigen naar 1; als er geen gerichte beweging is, zal deze iets meer dan 0 zijn.
De verkregen waarde van ER wordt gebruikt in de exponentiële gladmaking formule:
EMA(i) = Prijs(i) * SC + EMA(i-1) * (1 - SC)
waarbij:
- SC = 2/(n+1) - EMA gladmakingsconstante, n - periode van de exponentiële gemiddelde;
- EMA(i-1) - vorige waarde van EMA.
De gladmakingsratio voor de snelle markt moet zijn zoals voor EMA met periode 2 (snelle SC = 2/(2+1) = 0.6667), en voor de periode zonder trend moet de EMA-periode gelijk zijn aan 30 (langzame SC = 2/(30+1) = 0.06452). Daarom wordt een nieuwe veranderlijke gladmakingsconstante geïntroduceerd (geschaalde gladmakingsconstante) SSC:
SSC(i) = (ER(i) * ( snelle SC - langzame SC) + langzame SC
of
SSC(i) = ER(i) * 0.60215 + 0.06425
Voor een efficiëntere invloed van de verkregen gladmakingsconstante op de gemiddelde periode raadt Kaufman aan deze te kwadrateren.
Eindformule voor de berekening:
AMA(i) = Prijs(i) * (SSC(i)^2) + AMA(i-1)*(1-SSC(i)^2)
of (na herschikking):
AMA(i) = AMA(i-1) + (SSC(i)^2) * (Prijs(i) - AMA(i-1))
waarbij:
- AMA(i) - huidige waarde van AMA;
- AMA(i-1) - vorige waarde van AMA;
- SSC(i) - huidige waarde van de geschaalde gladmakingsconstante.
Reactie 0