MetaTrader4
Indice di Variazione: Comprendere i Trend di Mercato
Oggi parliamo di uno degli strumenti più affascinanti che i trader possono utilizzare per analizzare i mercati: l'Indice di Variazione. Questo indicatore, legato alla struttura frattale delle serie temporali finanziarie, offre una visione unica sull'andamento dei prezzi.
Come sottolineava Mandelbrot, il movimento di azioni e valute è indipendente dalla scala temporale e dal prezzo. Un osservatore non può capire se le informazioni si riferiscono a cambiamenti settimanali, giornalieri o orari solo guardando il grafico.
Di solito, per determinare la dimensione frattale si calcola l'esponente di Hurst. Tuttavia, per una stima affidabile di questo esponente è necessario un grande volume di dati (circa 10^3), che è eccessivo rispetto alla durata delle tendenze di trading.
Gli autori introducono l'indice di variazione (m), che è strettamente correlato alla dimensione frattale comune. A differenza dell'esponente di Hurst, la quantità di informazioni necessaria per determinare questo indice è inferiore di un fattore 2. Questo lo rende utile come caratteristica locale per determinare la dinamica delle serie di prezzo.
Se m è minore di 0.5, possiamo interpretarlo come uno stato di trend, mentre se m è maggiore di 0.5, indica una fase di flat.
L'indicatore calcola l'indice di variazione su un intervallo precedente lungo 2^n. Il parametro "n" è specificato dall'utente.
Ecco alcune regole comuni per l'applicazione dell'indicatore:
Se il valore dell'indicatore è inferiore a 0.5, significa che il mercato è in uno stato di trend.
Un valore molto basso spesso precede la fine (correzione) dell'attuale trend.
Se il valore dell'indicatore è superiore a 0.5, significa che il mercato è in uno stato di flat.
Un valore molto alto spesso anticipa l'inizio di tendenze significative.
Se il valore dell'indicatore è vicino a 0.5, indica uno stato indefinito del mercato.
In conclusione, l'indice di variazione è uno strumento potente per i trader che desiderano approfondire l'analisi dei mercati. Comprendere come utilizzare correttamente questo indicatore può fare la differenza nelle vostre operazioni.
Bibliografia:
1. M.M. Dubovikov e altri. Dimensione della Copertura Minima e Analisi Locale delle Serie Temporali Frattali, 2004.
2. Edgar E. Peters, Analisi del Mercato Frattale. Applicare la Teoria del Caos agli Investimenti e all'Economia, John Wiley & Sons, 2003.
2008.12.04
