MetaTrader4
Système de Trading Automatisé 'Combo' : Optimisez votre EA sur MetaTrader 4
Salut la communauté des traders ! Aujourd'hui, nous allons parler d'un système de trading automatisé (STA) qui pourrait bien changer votre approche : le système 'Combo'. Accrochez-vous, on va plonger dans les détails !
Tout d'abord, imaginons que nous avons un système de trading de base, que nous appellerons BTS. L'idée ici est de créer et d'entraîner un réseau de neurones pour qu'il accomplisse des tâches que le BTS ne peut pas réaliser. Cela va nous permettre de développer un système de trading composé de deux systèmes complémentaires : le BTS et le réseau de neurones (NN).
En d'autres termes, pas besoin de réinventer la roue. Pourquoi apprendre à quelqu'un à courir vite si on a déjà une voiture ? Une fois que nous avons un STA qui suit les tendances, il suffit d'apprendre au réseau de neurones à gérer les stratégies contre-tendance. C'est crucial car un système axé sur les tendances ne peut pas trader en mode latéral ou reconnaître les retournements de marché.
Bien sûr, vous pourriez simplement utiliser deux STA, l'un pour le suivi de tendance et l'autre pour la contre-tendance, mais il est bien plus judicieux d'entraîner un réseau de neurones pour qu'il complète votre système de trading existant.
Pour ce faire, nous avons conçu un réseau de neurones à deux couches, avec deux perceptrons dans la couche inférieure et un perceptron dans la couche supérieure. Le réseau peut avoir l'un des trois états suivants :
Entrée sur le marché avec une position longue
Entrée sur le marché avec une position courte
État indéterminé
Dans ce dernier cas, le contrôle est transféré au BTS, tandis que dans les deux premiers états, ce sont les signaux de trading fournis par le réseau de neurones qui priment.
L'entraînement du réseau de neurones se divise en trois étapes, chacune dédiée à un perceptron. À chaque étape, le BTS optimisé doit être présent pour que les perceptrons sachent ce qu'ils peuvent faire.
La première étape, avant d'entraîner le réseau de neurones, consiste à optimiser le BTS. Pour ne pas nous perdre, nous allons enregistrer le numéro de l'étape dans l'entrée de l'ATS identifiée comme "pass". Les identifiants d'entrée correspondant à ce numéro d'étape seront égaux à ce numéro d'étape.
Voici comment nous allons procéder pour l'optimisation :
Initialisez le dépôt à 1 000 000 € (pour éviter un appel de marge lors de l'optimisation).
Dans les propriétés de l'Expert Advisor (EA), sur l’onglet "Tests", définissez l'entrée à optimiser sur "Balance".
Spécifiez le volume des positions à ouvrir en assignant la valeur 1 à l'identifiant "lots".
L'optimisation se fera selon le modèle : "Prix d'ouverture uniquement (méthode la plus rapide pour analyser la barre juste complétée, uniquement pour les EA qui contrôlent explicitement l'ouverture de la barre)".
Étape 1 : Optimisation du BTS
Pour cette étape, définissez la valeur 1 pour l'entrée "pass". Nous allons optimiser uniquement les entrées correspondantes à la première étape, c'est-à-dire celles se terminant par 1. Décocher toutes les autres.
tp1 - TakeProfit du BTS, optimisé entre 10 et 100, pas de 1.
sl1 - StopLoss du BTS, optimisé entre 10 et 100, pas de 1.
p1 - période du CCI utilisé dans le BTS, optimisé entre 3 et 100, pas de 1.
Étape 2 : Enseigner le perceptron pour les positions courtes
Pour cette étape, définissez la valeur 2 pour l'entrée "pass". Décochez les entrées vérifiées lors de la précédente étape. Enregistrez les entrées obtenues dans un fichier.
x12, x22, x32, x42 - poids du perceptron pour les positions courtes, optimisés entre 0 et 200, pas de 1.
tp2 - TakeProfit des positions courtes, optimisé entre 10 et 100, pas de 1.
sl2 - StopLoss des positions courtes, optimisé entre 10 et 100, pas de 1.
p2 - période des valeurs de différence de prix, optimisée entre 3 et 100, pas de 1.
Étape 3 : Enseigner le perceptron pour les positions longues
Pour cette étape, définissez la valeur 3 pour l'entrée "pass". Décochez les entrées vérifiées lors de la précédente étape. Enregistrez-les au cas où.
x13, x23, x33, x43 - poids du perceptron pour les positions longues, optimisés entre 0 et 200, pas de 1.
tp3 - TakeProfit des positions longues, optimisé entre 10 et 100, pas de 1.
sl3 - StopLoss des positions longues, optimisé entre 10 et 100, pas de 1.
p3 - période des valeurs de différence de prix, optimisée entre 3 et 100, pas de 1.
Étape 4 : Enseignement du perceptron de la couche supérieure
Pour cette dernière étape, définissez la valeur 4 pour l'entrée "pass". Décochez les entrées vérifiées lors de la précédente étape. Enregistrez-les encore une fois.
x14, x24, x34, x44 - poids du perceptron de la première couche, optimisés entre 0 et 200, pas de 1.
p4 - période des valeurs de différence de prix, optimisée entre 3 et 100, pas de 1.
Voilà, le réseau de neurones est maintenant entraîné !
Il y a un dernier input non optimisable à garder à l'esprit : mn - Magic Number. C'est l'identifiant des positions pour éviter que votre système de trading ne mélange ses ordres avec ceux ouverts manuellement ou par d'autres STA. Ce numéro doit être unique.
P.S.
La taille du dépôt initial est calculée comme le double du drawdown absolu.
L'EA fourni dans les codes sources n'est pas optimisé.
Pour remplacer le BTS par un autre système, modifiez la fonction basicTradingSystem().
Pour éviter de saisir les valeurs de départ et d'arrivée pour l'optimisation, vous pouvez utiliser le fichier prêt combo.set, à placer dans le dossier \tester MT4.
La ré-optimisation de l'EA doit être effectuée durant le week-end, uniquement si les résultats de la semaine précédente étaient déficitaires.
À vos optimisations et bon trading !
2008.03.06
