허스트 지수는 가격 변동이 다중 프랙탈 모델을 따른다는 가정에 기반한 지표입니다. 여기서 허스트 지수 H는 프랙탈 차원에서 쉽게 계산할 수 있습니다. 이 지수의 변동은 실제로 변동성의 변화를 예측하는 역할을 하며, 따라서 변동성이 높아질 때 매수 기회를 제공할 수 있습니다. 즉, 허스트 지수가 긍정적인 변화를 보일 때가 바로 고변동성 기간에 진입할 시점입니다.
하지만 이 지표는 거래의 방향성에 대한 정보를 제공하지 않으므로, 방향성을 판단하기 위한 다른 지표와 함께 사용해야 합니다.
이 지표에 대한 더 자세한 내용은 제 블로그에서 확인해 보세요: http://fractalfinance.blogspot.com/2010/05/variation-of-hurst-exponent.html
아래 이미지는 1시간 EUR/USD 차트에서의 허스트 지수의 모습입니다:
