यह ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम डेनिस गार्टमैन और बिल एकहार्ट द्वारा डिज़ाइन किया गया था। यह ऐतिहासिक ऊँचाई और नीचाई के ब्रेकआउट पर निर्भर करता है, जिससे ट्रेड खोले और बंद किए जाते हैं। यह "कम खरीदें और ज्यादा बेचें" के दृष्टिकोण का सही उलट है। इस ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को सामान्य व्यक्तियों के एक समूह को सिखाया गया, और लगभग सभी लाभदायक ट्रेडर बन गए।
मुख्य नियम है "N-दिन के ब्रेकआउट पर ट्रेड करें और जब M-दिन की ऊँचाई या नीचाई टूटे, तब लाभ उठाएं (N, M से अधिक होना चाहिए)"। उदाहरण:
- 10-दिन के ब्रेकआउट पर खरीदें और व्यापार तब बंद करें जब कीमत 5-दिन की नीचाई पर पहुँच जाए।
- 20-दिन के ब्रेकआउट पर शॉर्ट जाएँ और व्यापार तब बंद करें जब कीमत 10-दिन की ऊँचाई पर पहुँच जाए।
इस इंडिकेटर में, लाल और नीली रेखाएँ ट्रेडिंग लाइन्स हैं, और डॉटेड लाइन एक्जिट लाइन है। मूल प्रणाली है:
- जब ट्रेडिंग लाइन नीली हो जाए, तो लॉन्ग जाएँ।
- जब ट्रेडिंग लाइन लाल हो जाए, तो शॉर्ट जाएँ।
- जब कीमत एक्जिट लाइन को छूती है, तो लॉन्ग पोजीशन्स को बंद करें।
- जब कीमत एक्जिट लाइन को छूती है, तो शॉर्ट पोजीशन्स को बंद करें।
प्रारंभिक स्टॉप-लॉस की सिफारिश है कि ATR * 2 को ओपनिंग प्राइस से रखा जाए। डिफ़ॉल्ट सिस्टम पैरामीटर 20,10 और 55,20 थे।
हालांकि, मैंने एल्गोरिदम को थोड़ा बदल दिया है ताकि जल्दी एंट्री सिग्नल प्राप्त कर सकें और अत्यधिक अस्थिर परिस्थितियों में यादृच्छिक ट्रेंड स्विंग से बच सकें। इसके लिए, यह इंडिकेटर केवल तब ट्रेंड परिवर्तन दिखाएगा जब एक बार वास्तव में वर्तमान ट्रेंडलाइन के ऊपर या नीचे बंद होती है। downside यह है कि आप केवल तब ट्रेंड परिवर्तन का पता लगा सकते हैं जब अंतिम बार पहले से बंद हो चुका है। यदि आवश्यक हो, तो सख्त संस्करण भी उपलब्ध है।
इस इंडिकेटर का उपयोग मेरे अन्य इंडिकेटर के साथ करना चाहिए: क्लासिक टर्टल ट्रेडिंग इंडिकेटर को समान अवधि का प्रतिनिधित्व करने के लिए या फेलसेफ ट्रेडिंग सिस्टम के लिए और यदि आप स्टॉप आउट हो गए हैं तो आगे के सिग्नल प्राप्त करने के लिए। दोनों इंडिकेटर्स ट्रेडिंग अलर्ट लागू करते हैं, अपनी ट्रेडिंग सेटअप के अनुसार इन्हें सक्षम या अक्षम करें।
मूल टर्टल नियम:
टर्टल की तरह ट्रेड करने के लिए, आपको दो इंडिकेटर्स सेटअप करने की आवश्यकता है, जो मुख्य और फेलसेफ सिस्टम का प्रतिनिधित्व करते हैं।
- मुख्य इंडिकेटर सेट करें TradePeriod = 20 और StopPeriod = 10 (जिसे S1 कहा जाता है)
- फेलसेफ इंडिकेटर सेट करें TradePeriod = 55 और StopPeriod = 20 एक अलग रंग में। (जिसे S2 कहा जाता है)
S1 का उपयोग करके एंट्री रणनीति इस प्रकार है:
- 20-दिन के ब्रेकआउट पर खरीदें केवल तब यदि अंतिम सिग्नल ट्रेड हानि में था।
- 20-दिन के ब्रेकआउट पर बेचें केवल तब यदि अंतिम सिग्नल ट्रेड हानि में था।
- यदि S1 द्वारा अंतिम सिग्नल ट्रेड जीत था, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए - दिशा की परवाह किए बिना या आप पिछले सिग्नल पर ट्रेड किए हों या नहीं।
S2 का उपयोग करके एंट्री रणनीति इस प्रकार है:
- 55-दिन के ब्रेकआउट पर खरीदें केवल तब यदि आपने अंतिम S1 सिग्नल की अनदेखी की है और बाजार आपकी अनुपस्थिति में बढ़ रहा है।
- 55-दिन के ब्रेकआउट पर बेचें केवल तब यदि आपने अंतिम S1 सिग्नल की अनदेखी की है और बाजार आपकी अनुपस्थिति में गिर रहा है।
टर्टल्स का प्रगतिशील पोज़िशन साइजिंग दृष्टिकोण था जिसने उनके लाभ को बढ़ाया। एक बार जब ट्रेडिंग निर्णय लिया गया हो, तो आपको...
- 2% जोखिम के साथ बाजार में प्रवेश करें। स्टॉप-लॉस को ओपनिंग प्राइस से 2ATR रखें।
- यदि पोजीशन आपके फेवर में 1/2ATR चलती है, तो फिर से 2% जोखिम के साथ बाजार में प्रवेश करें और सभी स्टॉप-लॉस को वर्तमान कीमत से 2ATR ट्रेल करें।
- यदि पोजीशन आपके फेवर में 1/2ATR चलती है, तो फिर से 2% जोखिम के साथ बाजार में प्रवेश करें और सभी स्टॉप-लॉस को वर्तमान कीमत से 2ATR ट्रेल करें।
- यदि पोजीशन आपके फेवर में 1/2ATR चलती है, तो फिर से 2% जोखिम के साथ बाजार में प्रवेश करें और सभी स्टॉप-लॉस को वर्तमान कीमत से 2ATR ट्रेल करें।
- जब 4 पोजीशन्स ली जा चुकी हों, तो और पोजीशन्स जोड़ना बंद करें। (*** और नीचे दिए गए पैसे प्रबंधन नियम को देखें)
एक्जिट रणनीति को इंडिकेटर की डॉटेड लाइन का उपयोग करके निष्पादित किया जाता है:
- S1 का उपयोग करके लॉन्ग पोजीशन्स को तब बंद करें जब कीमत एक 10-दिन की नीचाई के नीचे बंद होती है।
- S1 का उपयोग करके शॉर्ट पोजीशन्स को तब बंद करें जब कीमत एक 10-दिन की ऊँचाई के ऊपर बंद होती है।
- S2 का उपयोग करके लॉन्ग पोजीशन्स को तब बंद करें जब कीमत एक 20-दिन की नीचाई के नीचे बंद होती है।
- S2 का उपयोग करके शॉर्ट पोजीशन्स को तब बंद करें जब कीमत एक 20-दिन की ऊँचाई के ऊपर बंद होती है।
टर्टल्स का बहुत सख्त पैसे प्रबंधन भी था। प्रारंभिक पोजीशन जोखिम 2% था, लेकिन वर्तमान ड्रॉडाउन के अनुसार घटता गया।
- यदि खाते में 10% ड्रॉडाउन है, तो प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम 20% घट जाना चाहिए।
- यदि खाते में 20% ड्रॉडाउन है, तो प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम 40% घट जाना चाहिए।
- यदि खाते में 30% ड्रॉडाउन है, तो प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम 60% घट जाना चाहिए।
- इसलिए, यदि खाते में N% ड्रॉडाउन है, तो प्रत्येक ट्रेड के लिए जोखिम N*2% घट जाना चाहिए।
अन्य विचार:
- 20,10 (S1) और 55,20 (S2) पैरामीटर पर ज्यादा ध्यान न दें।
- TradePeriod हमेशा StopPeriod से अधिक होना चाहिए।
चेंज लॉग:
- 2012-05-17: अलर्ट जोड़े, एक महत्वपूर्ण बग ठीक किया और दोनों चैनल प्रदर्शित करने वाला एक कच्चा संस्करण संलग्न किया।
- 2012-06-12: इंडिकेटर को अपडेट किया गया, जिसमें उसी फ़ाइल से सख्त मोड को सक्षम किया गया।