Wilder's Volatilitäts-System
Das Wilder’s Volatilitäts-System, entwickelt von Welles Wilder, ist ein Volatilitätsindex, der auf dem fortlaufend berechneten Durchschnitt, dem True Range, basiert. Der True Range ist immer positiv und wird definiert als die maximale Differenz zwischen dem heutigen Tageshoch und dem heutigen Tagestief; dem heutigen Tageshoch und dem Schlusskurs von gestern; sowie dem heutigen Tagestief und dem Schlusskurs von gestern. Durch die Berücksichtigung des True Range wird sichergestellt, dass Tage mit einer geringen Handelsspanne (geringe Differenz zwischen Tageshoch und -tief), die jedoch einen klaren Preisunterschied zum Vortag aufweisen, nicht mit einer fehlerhaft niedrigen Volatilität in die Berechnung eingehen.
Interpretation
Das Wilder’s Volatilitäts-System bestimmt die Marktvolatilität, indem es einen geglätteten Durchschnitt des True Range der Marktpreise berechnet. Der True Range, entwickelt von Welles Wilder, bietet eine realistischere Methode zur Berechnung der Preisaktivität und misst die Preisschwankungen sowie die Richtung der Bewegung. Er definiert sich als die Distanz, die ein Preis über einen bestimmten Zeitraum bewegt, z.B. vom niedrigsten Preis bis zum höchsten Preis an einem Tag. Dieses System misst den Trend in der Volatilität des Basisinstruments nach dem True Range-Konzept. Eine steigende Trendlinie zeigt eine Zunahme der Volatilität des Wertpapiers an, während eine fallende Trendlinie eine Verringerung der Volatilität signalisiert. Die Ordinate-Werte sind hierbei irrelevant.
Das Wilder’s Volatilitäts-System allein kann keine Handelssignale auslösen, was bedeutet, dass es in Kombination mit anderen Indikatorsystemen verwendet werden muss. Eine beliebte Anwendung ist beispielsweise das Volatilitäts-Breakout-System. Der Average True Range (ATR) bildet die Grundlage dafür. Ziel dieses Systems ist es, eine Long-Position zu eröffnen, sobald das Basisinstrument über die gewohnte Schwankungsgrenze hinaus ansteigt, und eine Short-Position, sobald es unter die übliche Schwankungsgrenze fällt.
Die Volatilität hilft dem Trader, das Risikopotenzial des Marktes sowie Kauf- und Verkaufsgelegenheiten zu bestimmen. Volatilere Märkte bieten ein größeres Risiko/Ertragspotenzial. Es gibt Trader, die bereitwillig das Risiko eingehen, um potenziell höhere Gewinne zu erzielen, während andere Trader solche Risiken vermeiden.
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