Você já ouviu falar do número de Parkinson? Esse indicador, também conhecido como Volatilidade de Alta e Baixa, foi desenvolvido pelo físico Michael Parkinson em 1980. O objetivo dele é estimar a volatilidade dos retornos de uma caminhada aleatória, utilizando os preços máximos e mínimos de um determinado período. O site IVolatility.com calcula os valores diários de Parkinson, observando os preços em intervalos fixos de tempo: n = 10, 20, 30, 60, 90, 120, 150 e 180 dias.
- SH: preço máximo da ação no dia t.
- SL: preço mínimo da ação no dia t.
- Retorno Alta/Baixa (xtHL): é calculado como o logaritmo natural da razão entre o preço máximo e o preço mínimo da ação.
- Retorno:
- Número de Parkinson:
Um uso importante do número de Parkinson é a avaliação da distribuição de preços ao longo do dia, além de proporcionar uma melhor compreensão da dinâmica do mercado. Comparar o número de Parkinson com a volatilidade amostrada periodicamente ajuda os traders a entender a tendência de retorno à média no mercado, bem como a distribuição de stop-losses.
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