Der Variable Index Dynamic Average (VIDYA) ist ein technischer Indikator, der von Tushar Chande entwickelt wurde.
VIDYA stellt eine neuartige Methode zur Berechnung des Exponentialen Gleitenden Durchschnitts (EMA) dar, bei dem der Durchschnittszeitraum dynamisch angepasst wird. Dieser Zeitraum ist abhängig von der Marktvolatilität, wobei der Chande Momentum Oscillator (CMO) als Maß für die Volatilität herangezogen wird.
Dieser Oszillator misst das Verhältnis zwischen der Summe der positiven und der Summe der negativen Kursveränderungen über einen bestimmten Zeitraum (CMO-Zeitraum). Der CMO-Wert wird dann als Verhältnis zum Glättungsfaktor des EMA verwendet. Daher müssen für VIDYA die Parameter für den CMO-Zeitraum und den EMA-Zeitraum eingestellt werden.
Anwendung
In der Regel wird VIDYA selbst nicht direkt in Handelssystemen eingesetzt, sondern vielmehr die oberen und unteren Grenzen (Upper Band & Lower Band), die jeweils um N% über und unter VIDYA liegen. Die Interpretation des Indikators zur Signalgebung erfolgt ähnlich wie bei den Bollinger Bändern.
Variable Index Dynamic Average Indikator
Berechnung:
Der Standard-Exponentialgleitende Durchschnitt wird gemäß der folgenden Formel berechnet:
wobei:
- F = 2/(Period_EMA+1) - Glättungsfaktor;
- Period_EMA - EMA-Berechnungszeitraum;
- Preis(i) - aktueller Preis;
- EMA(i-1) - vorheriger Wert des EMA.
Der Wert des Variable Index Dynamic Average wird analog unter Verwendung des CMO berechnet:
wobei:
- ABS(CMO(i)) - absoluter aktueller Wert des Chande Momentum Oscillator;
- VIDYA(i-1) - vorheriger Wert des VIDYA.
Der Wert des CMO wird gemäß der folgenden Formel berechnet:
wobei:
- UpSum(i) - aktuelle Summe der positiven Kursveränderungen für den Zeitraum;
- DnSum(i) - aktuelle Summe der negativen Kursveränderungen für den Zeitraum.
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