Le filtre Hodrick-Prescott est un outil prisé en macroéconomie, particulièrement dans la théorie des cycles économiques réels. Son rôle principal est de séparer la composante cyclique d'une série temporelle des données brutes. Ce filtre présente l'avantage d'avoir un décalage nul, mais attention : les valeurs récentes sont recalculées, ce qui peut poser problème.
J'ai essayé d'appliquer ce filtre dans divers contextes : que ce soit pour établir des canaux de prix ou comme indicateur de changement de tendance. Cependant, je n'ai pas constaté d'avantages significatifs par rapport à des indicateurs comme la Moyenne Mobile Exponentielle (EMA), la Moyenne Mobile Linéaire (LWMA) ou l'Adaptive Moving Average (AMA).
De plus, il semble que les valeurs des prix lissées par ce filtre soient proches de la composante principale de l'analyse en composantes principales (ACP). Cela indique qu'il pourrait exister une relation mathématique intéressante entre le filtre Hodrick-Prescott et l'ACP. Bien que je ne l'utilise pas personnellement, je pense qu'il serait utile d'explorer ses applications potentielles. N'hésitez pas à partager vos idées à ce sujet !
Articles connexes
- iMAX3 : Détecteur de Tendances Rapides pour Traders
- Découvrez l'indicateur Tymen STARC Bands MTF pour MetaTrader 5
- Affichez la tendance actuelle sur tous les délais avec un indicateur pour MetaTrader 4
- Améliorez vos graphiques avec ClearView : Indicateurs et modèles pour MetaTrader 5
- Découvrez l'indicateur 3 en 1 Stochastic pour MetaTrader 5