Le SVE_ARSI, ou l'indicateur RSI asymétrique de Sylvain Vervoort, a été présenté dans l'édition d'octobre 2008 du magazine Stocks & Commodities. Cet indicateur est devenu un outil prisé des traders pour optimiser leurs stratégies de trading.
Voici les quatre paramètres d'entrée que vous devez configurer :
- Période - la période de calcul ;
- Prix appliqué ;
- Suracheté - niveau de surachat ;
- Survendu - niveau de survente.
Calculs :
ARSI = 100.0 - 100.0 / (1.0 + RS)
où :
RS = UpMove / DnMove
- Si up = 0 : UpMove = 0.
- Si up = 1 : UpMove = Up.
- Sinon : UpMove = AvgUp.
- Si dn = 0 : DnMove = 0.
- Si dn = 1 : DnMove = Dn.
- Sinon : DnMove = AvgDn.
AvgUp = EMA(Up, 2*Période-1) AvgDn = EMA(Dn, 2*Période-1) Up = Max(ROC,0) Dn = Abs(Min(ROC,0))
ROC = Prix appliqué - Prix appliqué précédent
up = Floor(AvgUpCnt * Période + 0.5)\ndn = Période - up AvgUpCnt = SMA(UpCnt, Période)
- Si ROC < 0, UpCnt = 0.
- Sinon : UpCnt = 1.
AvgUp = EMA(Up, 2*Période-1) AvgDn = EMA(Dn, 2*Période-1)
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