Der stochastische Oszillator ist ein technischer Indikator, der vergleicht, wo der Preis eines Wertpapiers im Verhältnis zu seiner Preisspanne über einen bestimmten Zeitraum geschlossen hat.
Der stochastische Oszillator wird als zwei Linien dargestellt. Die Hauptlinie heißt %K, während die zweite Linie, die als %D bezeichnet wird, ein gleitender Durchschnitt von %K ist. Die %K-Linie wird üblicherweise als durchgehende Linie und die %D-Linie als gestrichelte Linie angezeigt.
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, den stochastischen Oszillator zu interpretieren. Drei beliebte Methoden sind:
- Kaufe, wenn der Oszillator (entweder %K oder %D) unter einen bestimmten Wert (zum Beispiel 20) fällt und dann wieder darüber steigt. Verkaufe, wenn der Oszillator über einen bestimmten Wert (zum Beispiel 80) steigt und dann wieder darunter fällt;
- Kaufe, wenn die %K-Linie über die %D-Linie steigt, und verkaufe, wenn die %K-Linie unter die %D-Linie fällt;
- Achte auf Divergenzen. Zum Beispiel, wenn die Preise eine Reihe neuer Höchststände erreichen, der stochastische Oszillator jedoch nicht in der Lage ist, seine vorherigen Höchststände zu übertreffen.
Stochastischer Oszillator
Berechnung:
Der stochastische Oszillator hat vier Variablen:
- %K-Periode. Dies ist die Anzahl der Zeitperioden, die bei der stochastischen Berechnung verwendet werden;
- %K-Verzögerungsperiode. Dieser Wert steuert die interne Glättung von %K. Ein Wert von 1 gilt als schneller Stochastik, während ein Wert von 3 als langsamer Stochastik angesehen wird;
- %D-Periode. Dies ist die Anzahl der Zeitperioden, die zur Berechnung eines gleitenden Durchschnitts von %K verwendet werden;
- %D-Glättungsmethode. Die Methode (z.B. Exponential, Einfach, Geglättet oder Gewichtet), die zur Berechnung von %D verwendet wird.
Die Formel für %K lautet:
%K = (CLOSE-LOW(%K))/(HIGH(%K)-LOW(%K))*100
wo:
- CLOSE - der Schlusskurs von heute;
- LOW(%K) - das niedrigste Tief in %K-Perioden;
- HIGH(%K) - das höchste Hoch in %K-Perioden.
Der gleitende Durchschnitt %D wird gemäß der Formel berechnet:
%D = SMA(%K, N)
wo:
- N - Glättungsperiode;
- SMA - Einfacher gleitender Durchschnitt.
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