Quando si parla di indicatori nel trading, è importante sapere che non tutti funzionano allo stesso modo per ogni periodo di calcolo. Un esempio lampante è l'RSI. Anche se è comunemente accettato che oscilli tra 0 e 100 (quindi è già normalizzato), ogni studio serio sottolinea di non utilizzare periodi di calcolo superiori a 10 per l'RSI.
Il "problema dell'RSI" è piuttosto semplice: più lungo è il periodo di calcolo, più piatto diventa l'RSI. Ecco un esempio di un RSI con un periodo di 50:
Come puoi vedere, in questo caso, l'RSI diventa praticamente inutilizzabile per periodi di calcolo così lunghi. Ci sono stati diversi tentativi di risolvere questo problema: l'RSI Smoothed (che evita parzialmente questo problema, ma perde rapidamente il vantaggio rispetto all'RSI standard), la Trasformazione Inversa di Fisher dell'RSI (che anch'essa si appiattisce col tempo - puoi trovare un confronto tra l'RSI 50 e la Trasformazione Inversa di Fisher di 50 RSI), e altri ancora.
Ma ecco un'altra possibile soluzione. Qui sotto trovi l'esempio dello stesso RSI di prima, ma "normalizzato" nell'intervallo da -50 a +50:
Alcuni dei problemi che si erano osservati sono stati risolti e, soprattutto, non c'è più il problema dell'appiattimento.
Nota: è sempre consigliato fare qualche esperimento, come accade spesso quando si tratta di "esperimenti" di questo tipo.
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