Inleiding: Voor traders van allerlei pluimage is de afhankelijkheid van de automatiserings- en studiecapaciteiten van MetaTrader 4 (MT4) enorm toegenomen. Deze tools helpen ons bij het uitvoeren van onze speculatieve strategieën zonder dat we er constant bij hoeven te zijn. De uitvoering van deze tools is echter afhankelijk van één cruciale factor: de prijsfeed. Elke nieuwe prijsquote, oftewel tick, komt met een nieuwe prijsinformatie. Wanneer de prijsfeed oude of verouderde ticks bevat, kan de weergegeven prijs ongeldig zijn. Dit kan bijzonder problematisch zijn, vooral bij het handelen met algoritmes, omdat je als trader vaak te laat reageert op belangrijke prijsverschillen.
De basislogica van de Rogue Tick Detector is als volgt:
De prijsfeed moet lineair zijn (de huidige prijs stijgt, daalt of blijft gelijk ten opzichte van de vorige prijs) en elke prijsquote (tick) moet sequentieel aankomen. Dit betekent dat een prijsquote met tijdstempel 12:20:25 altijd vóór de tijdstempel 12:20:26 moet binnenkomen. Als de tick met tijdstempel 12:20:25 later binnenkomt dan 12:20:26, verschijnt er een foutmelding – dit kan via een pop-up, e-mail, en/of in een logbestand. Dit logbestand bevat de naam van het symbool, de rogue tick en de informatie van de vorige tick, inclusief bid/ask en tijdstempel.
Controleer de tijdstempel van de binnenkomende tick (tick0) en vergelijk deze met de tijdstempel van de vorige tick (tick-1). Als de tijdstempel van tick 0 < tick -1, dan wordt er een melding geregistreerd.
Je kunt ervoor kiezen om pop-ups, e-mails of een apart logbestand te gebruiken. Mocht je bewijs willen sturen naar je broker of programmeur, dan kun je het aparte logbestand gebruiken in plaats van de expert logs. Let wel op het tijdsverschil, aangezien de expert log de lokale computertijd registreert, terwijl de tijdstempels van de ticks de MT4-marktweektijd zijn.
Installatie: Kopieer RogueTickDetector.mq4 of ex4 naar de [metatrader4 map]\experts\indicators. Herstart MetaTrader 4 en je zou de nieuwe indicator onder de map 'custom indicators' in de navigator moeten zien. Sleep de RogueTickDetector op een grafiek met het symbool dat je wilt volgen. Het is mogelijk om meerdere verschillende indicatoren tegelijkertijd op dezelfde grafiek te draaien, maar voor elk gevolgd symbool is slechts één exemplaar van de RogueTickDetector nodig.
Het logbestand zal te vinden zijn in [metatrader4 map]\experts\files
Opmerkingen: Er kunnen legitieme redenen zijn waarom sporadisch rogue ticks worden gedetecteerd (maximaal een paar keer per dag). Maar vaak, wanneer een valutapaar plotseling meerdere rogue ticks per minuut of per uur vertoont (ongeacht de volatiliteit van het symbool), kan dit wijzen op opzettelijke manipulatie van de prijsfeed. Controleer of er andere vormen van dealerinterventie aanwezig zijn (uitvoerings-/vulvertragingen, asymmetrische slippage, buitensporige herquotes, ongebruikelijke verbindingen, enzovoorts). Controleer ook de latency van de MT4-terminal naar de server en de kwaliteit van je internetverbinding.
Meestal zijn rogue ticks in de prijsfeed het resultaat van een probleem aan de brokerzijde. Wij gebruiken deze tool doorgaans op een kwalitatieve VPS-server in New York met een uptime-garantie van 100%. Deze server heeft meerdere live en demo-accounts bij verschillende brokers die vergelijkbare valutaparen verhandelen; toch lijkt slechts een handvol brokers deze problemen consequent te ervaren. Of een broker heeft nooit dit probleem, maar plotseling komt het zeer frequent voor.
Aangezien deze tool zeer weinig computerbronnen vereist, raden we alle traders die waarde hechten aan nauwkeurige prijsstelling aan om deze tool of iets vergelijkbaars te overwegen.
Speciale dank aan Vivek van Anka Software voor de hulp bij het ontwerpen van deze tool voor praktisch gebruik.
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Correlatiecoëfficiënt: Een Onmisbare Indicator voor MetaTrader 5