De correlatiecoëfficiënt (CC) is een belangrijke statistische maatstaf die de relatie tussen twee datasets meet. In de handelswereld kunnen deze datasets elke financiële instrument zijn. Simpel gezegd, de correlatie tussen twee financiële instrumenten geeft aan hoe sterk ze met elkaar verbonden zijn. Correlatie wordt gemeten op een schaal van 1 tot -1. Hoe dichter de correlatiecoëfficiënt bij 1 ligt, hoe sterker de positieve correlatie tussen de twee instrumenten, wat betekent dat ze gelijktijdig omhoog en omlaag bewegen. Aan de andere kant, hoe dichter de correlatie bij -1 ligt, hoe sterker de instrumenten in tegengestelde richtingen bewegen. Een waarde van 0 geeft aan dat er geen correlatie is.
De waarden van de indicator fluctueren tussen positieve en negatieve correlatie, wat aangeeft hoe synchroon de prijzen van twee instrumenten bewegen. Een correlatiecoëfficiënt van +1 betekent een perfecte positieve correlatie, waarbij de prijzen in perfecte synchronisatie bewegen. Een correlatiecoëfficiënt van -1 staat voor een perfecte negatieve correlatie, waar de prijzen precies in tegengestelde richtingen bewegen. Beide extremen zijn echter zeldzaam, en de correlatiecoëfficiënt fluctueert vaak ergens tussen deze maximale waarden. Een correlatiecoëfficiënt van 0 is het middelpunt dat aangeeft dat er geen correlatie is tussen de twee instrumenten.
De correlatiecoëfficiënt tussen EURUSD en USDCAD:
USDCAD grafiek over de EURUSD grafiek en hun correlatiecoëfficiënt:
In tegenstelling tot veel technische analyse-indicatoren is de correlatiecoëfficiënt ideaal voor langetermijninvesteringen. Als een belegger een echt gediversifieerde portefeuille wil opbouwen, kan de correlatiecoëfficiënt zeer nuttig zijn. Het helpt bepalen hoe verschillend de activa in de portefeuille van elkaar zijn. Met andere woorden, door instrumenten met een lage correlatie te hebben, kan onnodige gedupliceerde risico's worden vermeden.
De indicator heeft drie aanpasbare parameters:
- Symbool - geeft de naam van het tweede instrument aan. Het eerste symbool is het symbool waarop de indicator is gestart;
- Bron - bron van prijzen. Dit definieert welke prijzen gebruikt worden om de correlatie van twee instrumenten te berekenen;
- Lengte - berekeningsperiode. Dit geeft het aantal candles aan waarover de correlatiecoëfficiënt wordt berekend.
Zoals eerder vermeld, kan de correlatiecoëfficiënt een nuttig hulpmiddel zijn bij het samenstellen van een diverse portefeuille. Maar één ding om altijd in gedachten te houden is dat de correlatie tussen twee instrumenten kan en zal veranderen in de loop van de tijd. Deze indicator helpt een trader zich bewust te zijn van dergelijke veranderingen en hun investeringen dienovereenkomstig aan te passen.
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Verbeter je Handelsstrategieën met de ColorXADX Indicator voor MetaTrader 5