Teoria:
La qualità della volatilità è stata inizialmente ideata da Thomas Stridsman, il quale la utilizza in combinazione con due medie (l'originale è stata pubblicata, con ulteriori spiegazioni, qui).
Questa versione:
A differenza dell'originale, questa versione non utilizza medie per stimare il trend, ma si basa sulla pendenza della qualità della volatilità. Per ridurre il numero di segnali (che possono essere enormi se la VQ non è filtrata), alcune versioni simili utilizzano filtri in pips. Questa versione, invece, si avvale di una percentuale dell'ATR (Average True Range). Le ragioni sono le seguenti:
- Utilizzare un valore fisso in pips come filtro funziona su un simbolo, ma non su un altro.
- Cambiare timeframe rende il filtro inefficace, poiché i range dei timeframe più alti sono molto maggiori rispetto a quelli dei timeframe più bassi; impostando il filtro su un timeframe e provandolo su un altro, è quasi certo che dovrà essere riadattato.
- Per evitare ciò, questo indicatore utilizza una percentuale dell'ATR per il filtraggio, che si adatta automaticamente ai simboli e ai timeframe.
Utilizzo:
Puoi utilizzare il cambio di colore come segnali quando utilizzi questo indicatore.
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