Théorie :
La qualité de volatilité a été initialement développée par Thomas Stridsman, qui l'utilise en combinaison avec deux moyennes. L'original, avec plus d'explications, est disponible ici.
Cette version :
Contrairement à d'autres approches qui utilisent des moyennes pour estimer la tendance, cette version se concentre sur la pente de la qualité de volatilité. Pour réduire le nombre de signaux (qui peut être énorme si la VQ n'est pas filtrée), certaines versions similaires appliquent des filtres en pips. Cette version utilise plutôt un pourcentage de l'ATR (Average True Range). Voici pourquoi :
- Un filtre basé sur une valeur fixe en pips fonctionnera sur un symbole, mais pas sur un autre.
- Changer de période de temps rendra le filtre inutile, car les plages des périodes supérieures sont bien plus grandes que celles des périodes inférieures. Si vous définissez votre filtre sur une période et que vous l'appliquez à une autre, il est presque certain qu'il devra être réajusté.
- Pour éviter cela, cet indicateur utilise un pourcentage de l'ATR pour le filtrage, ce qui l'adapte automatiquement aux symboles et aux périodes de temps.
Utilisation :
Vous pouvez interpréter le changement de couleur comme des signaux lorsque vous utilisez cet indicateur.
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