Qualidade da Volatilidade: Um Indicador Essencial para o MetaTrader 5

Teoria:

A qualidade da volatilidade foi originalmente desenvolvida por Thomas Stridsman, que a utiliza em combinação com duas médias. Para mais detalhes, você pode conferir a publicação original Qualidade da Volatilidade Stridsman.

Esta versão:

Diferente de utilizar médias para estimar tendências, esta versão se baseia na inclinação da qualidade da volatilidade. Para reduzir a quantidade de sinais (que pode ser excessiva se a VQ não for filtrada), algumas versões similares adotam filtros de pips. No entanto, esta versão utiliza a % do ATR (Average True Range) para filtrar os sinais. O motivo para isso é:

um valor fixo em pips como filtro pode funcionar bem para um ativo, mas não para outro;
modificar os intervalos de tempo torna o filtro inútil, pois as faixas de tempo maiores são muito maiores que as de intervalos menores. Portanto, se você configurar um filtro em um intervalo de tempo e tentar em outro, é quase certo que precisará ajustá-lo novamente;
para evitar isso, este indicador utiliza a % do ATR para filtrar, o que automaticamente se ajusta a diferentes ativos e intervalos de tempo.

Uso:

A mudança de cor pode ser utilizada como sinais ao usar este indicador.

Qualidade da Volatilidade: Um Indicador Essencial para o MetaTrader 5

Publicações relacionadas