Die Definition:
Der Pearson-Korrelationskoeffizient ist das Kovarianz zweier Variablen, geteilt durch das Produkt ihrer Standardabweichungen. Diese Definition basiert auf einem "Produktmoment", das heißt, dem Mittelwert (dem ersten Moment um den Ursprung) des Produkts der um den Mittelwert bereinigten Zufallsvariablen; daher der Begriff Produktmoment im Namen. Weitere Informationen finden Sie hier: https://de.wikipedia.org/wiki/Pearson-Korrelationskoeffizient
Diese Version:
Mit dieser Version können wir den Koeffizienten sowohl für das aktuelle Symbol als auch für die Berechnung des Korrelationskoeffizienten zwischen zwei Symbolen verwenden.
- Wenn der Parameter "Zweites Symbol" auf einen leeren Wert gesetzt ist, wird das aktuelle Chartsymbol verwendet. In diesem Fall muss der Parameter "Lag" auf einen Wert größer als 0 gesetzt werden, andernfalls wird das Ergebnis immer 0 sein.
- Wenn der Parameter "Zweites Symbol" auf ein gültiges Symbol gesetzt ist, das sich von dem aktuellen Chartsymbol unterscheidet, wird dieses Symbol verwendet. In diesem Fall sollte der Parameter "Lag" auf 0 gesetzt werden (um die entsprechenden Balken zu berechnen), aber Sie können auch einen Lag hinzufügen, wobei Sie beachten müssen, dass die Daten des zweiten Symbols in diesem Fall tatsächlich verzögert sind.
Anwendung:
Wie bei jedem Korrelationsindikator kann eine Abweichung von der erwarteten Korrelation als Signal dienen, um entsprechende Maßnahmen zu ergreifen (im Korrelationstrading-Stil).
Beispiel(e):
Aktuelles Symbol mit 1 Bar Lag
Fremd-Symbol mit 0 Bar Lag
Verwandte Beiträge
- Tägliche prozentuale Veränderung in MT4 – Indikator für MetaTrader 4
- Boom Index Spike Pattern – Ein Leitfaden für MetaTrader 5 Trader
- Erstelle deinen eigenen neuronalen Netzwerk-Prädiktor für MetaTrader 4
- Tägliche prozentuale Veränderung in MT5 – Indikator für MetaTrader 5
- Uniformitätsfaktor-Indikator für MetaTrader 5: Analysiere deine Preisbewegungen