Le ParMA est un indicateur basé sur une régression parabolique, accompagné des bandes de Bollinger.
Voici une comparaison avec la LRMA (ligne rouge) sur le même graphique. Les bandes de Bollinger sont désactivées pour plus de clarté.
On peut observer qu'avec une taille de sélection identique (30), le ParMA présente un retard inférieur par rapport à la LRMA, tout en affichant des sauts comparables sur le graphique des prix.
Un petit point concernant le code : la méthode de calcul de la régression parabolique provient du livre :
В.П. Дьяконов. Справочник по алгоритмам и программам на языке Бейсик для персональных ЭВМ. М., "Наука", 1987 (V.P. Dyakonov. Manuel d'algorithmes et de programmes en langage Basic pour ordinateurs personnels.)
Cette méthode a été laissée intacte pour ne pas perturber le code.
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