Theorie:
Der RSI (Relative Strength Index) ist bereits normalisiert. Daher könnte man meinen, dass ein normalisierter RSI überflüssig ist. Aber das ist nicht ganz richtig, denn der RSI hat die Eigenschaft, mit zunehmender Berechnungsperiode immer flacher zu werden. Ab einem gewissen Punkt wird er für das Trading auf Niveaus einfach unbrauchbar, besonders wenn wir die Berechnungsperioden über den allgemein empfohlenen Wert von 8 hinaus verlängern. Um den Einfluss der Berechnungsperiode auf die signifikanten Niveaus bei der Verwendung des RSI in dieser Version zu minimieren, wird eine Art „rohe Stochastik“-Normalisierung (Min/Max) angewendet.
Verwendung:
Wie jeder andere RSI, jedoch mit dem Unterschied, dass er empfindlicher auf die festen Niveaus reagiert.
PS:
Hier sehen wir ein „großes Bild“ Beispiel, das den normalisierten RSI (obere, farbige Linie) und den regulären RSI (untere graue Linie) vergleicht. Beide nutzen die gleichen Parameter und eine Periode von 32.
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