Non-lineaire regressie: een krachtige indicator voor MetaTrader 5

Non-lineaire regressie is een vorm van regressieanalyse waarbij gegevens worden aangepast aan een model en vervolgens worden uitgedrukt als een wiskundige functie. Bij eenvoudige lineaire regressie worden twee variabelen (X en Y) met een rechte lijn verbonden (y = mx + b), terwijl non-lineaire regressie een lijn (meestal een kromme) genereert alsof elke waarde van Y een willekeurige variabele is. Het doel van het model is om de som van de kwadraten zo klein mogelijk te maken.

De som van de kwadraten is een maatstaf die bijhoudt hoe veel de waarnemingen variëren ten opzichte van het gemiddelde van de dataset. Dit wordt berekend door eerst het verschil tussen het gemiddelde en elk datapunt in de set te vinden. Vervolgens worden al deze verschillen gekwadrateerd. Tot slot worden al deze gekwadrateerde waarden bij elkaar opgeteld. Hoe kleiner de som van deze gekwadrateerde waarden, hoe beter de functie aansluit bij de datapoints in de set. Non-lineaire regressie maakt gebruik van logaritmische functies, trigonometrische functies, exponentiële functies en andere aanpassingsmethoden.