Nichtlineare Regression: Ein leistungsstarker Indikator für MetaTrader 5

Die nichtlineare Regression ist eine Form der Regressionsanalyse, bei der Daten an ein Modell angepasst und als mathematische Funktion ausgedrückt werden. Während die einfache lineare Regression zwei Variablen (X und Y) mit einer geraden Linie verbindet (y = mx + b), muss die nichtlineare Regression eine Kurve generieren, die so tut, als wäre jeder Y-Wert eine Zufallsvariable. Das Ziel des Modells ist es, die Summe der Quadrate so klein wie möglich zu halten.

Die Summe der Quadrate ist ein Maß dafür, wie sehr die Beobachtungen vom Durchschnitt des Datensatzes abweichen. Zuerst wird der Unterschied zwischen dem Durchschnitt und jedem einzelnen Datenpunkt ermittelt. Dann wird jeder dieser Unterschiede quadriert. Zuletzt werden alle quadrierten Werte addiert. Je kleiner die Summe dieser quadrierten Zahlen ist, desto besser passt die Funktion zu den Datenpunkten im Satz. Die nichtlineare Regression verwendet logarithmische Funktionen, trigonometrische Funktionen, exponentielle Funktionen und andere Anpassungsmethoden.