Autor original:
Rosh
Existem várias formas de medir a volatilidade, ou seja, a mudança nos preços. Uma das maneiras mais utilizadas é o cálculo do desvio padrão dos retornos em um determinado período. Em muitos casos, a volatilidade atual em um curto espaço de tempo (por exemplo, 6 dias) está correlacionada com a volatilidade de um período maior (como 100 dias). Este indicador calcula a correlação entre a volatilidade curta Vol_short e a volatilidade longa Vol_long:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
O desvio padrão aqui não é calculado a partir das diferenças dos preços de fechamento, mas sim a partir dos logaritmos da correlação entre o preço de fechamento do dia atual e o preço de fechamento do dia anterior:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
onde k representa o período de mudança de volatilidade.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (que devem ser copiadas para a pasta terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso dessas classes é detalhadamente descrito no artigo "Média de Séries de Preços para Cálculos Intermediários Sem Usar Buffers Adicionais".
Este indicador foi inicialmente implementado em MQL4 e publicado na Code Base no dia 03.02.2008.
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