皆さん、こんにちは！今日はMetaTrader 5（MT5）で使える「デリバティブインジケーター」についてお話ししましょう。まず、デリバティブとは何か、基本的な計算式から見ていきましょう。
ここでの定義は次の通りです：
- x0 — 現在のバーの値、
- x — チャートの右側のバーの値、
- f(x0) — 現在のバーにおける価格の値、
- f(x) — 次のバーにおける価格の値。
この定義では、xとx0の差は無限小であり、関数の極限を用いて計算されます。式(1)を使うことで、直接的な微分を避けながらデリバティブの近似値を計算することができます。
価格チャートにおいて、x0は現在のバー、xは今後形成されるバーを指します。それぞれ、f(x0)は現在のバーの価格、f(x)は次のバーの価格です。式(1)には2つの未知数、すなわちf(x0)とf(x)がありますが、これらを含む追加の表現がないため、解を見つけることはできません。
デリバティブを求めるためには、f(x)とf(x0)の既知の値を取り入れる必要があります。そのためには、現在のバーの左側のポイントをx0とし、現在のバーをxと指定します。その結果、f(x0)とf(x)はチャート上で見える価格の値になります。
計算された値は、トレーダーにとって既知の領域を特徴付けるものですが、デリバティブの値そのものだけでなく、隣接するバーのデリバティブ値を比較することが重要です。計算された値の符号が異なる場合、価格は極大または極小を通過したことがわかります。符号の組み合わせから、負から正への変化は最小値、正から負への変化は最大値を示します。
このデリバティブの計算原理は、デリバティブインジケーターに実装されています。このインジケーターは、指定された「遅延」パラメータに基づいて、調査対象のバーとそのバーから離れたバーとの価格差を表示します。
インジケーターを使った最も簡単な方法は、ラインがゼロレベルを下から上に交差した場合は買い、上から下に交差した場合は売りというシンプルなルールです。
このインジケーターはもともとMQL4で書かれ、2015年9月9日にmql5.comのコードベースで初めて公開されました。
図1. デリバティブインジケーター