NV (Natenberg의 변동성 지표)는 셸던 나텐버그(Sheldon Natenberg)가 개발한 역사적 변동성 지표입니다.
나텐버그가 설명한 역사적 변동성은 동일한 시간 간격에서 측정된 로그 가격 변화의 표준 편차로 정의됩니다. 이 지표를 통해 시장의 변동성을 보다 명확하게 파악할 수 있습니다.
이 지표는 다음과 같은 입력 파라미터를 가집니다:
- 기간(Period) - 지표 계산에 사용되는 기간입니다.
계산식:
NV = StdDev(R, Period)
여기서:
R = Log(Close / PrevClose)
NV 지표를 활용하면 가격의 변동성을 쉽게 분석할 수 있어, 보다 나은 트레이딩 결정을 내리는 데 큰 도움이 됩니다. 특히 변동성이 높은 시장에서 이 지표는 유용하게 사용될 수 있습니다.