이론:
이 지표는 Francesco G. Cavasino의 원작과 아이디어를 바탕으로 만들어졌습니다. 그의 논문 "확률적 변동성"에서 설명된 바와 같습니다.
- 원래의 확률(OriginalStoch 입력 변수 또는 지표의 입력 탭에서 원래 확률 사용하기 옵션) - 지표가 조지 레인의 원래 방식으로 확률의 부드러움을 계산하길 원하나요, 아니면 지수 이동 평균 방식으로 계산하길 원하나요? 기본값은 true로 설정되어 있습니다.
- 원래 변동성(OriginalVolatility 입력 변수 또는 지표의 입력 탭에서 원래 변동성 사용하기 옵션) - 원래 지표에서는 일일 데이터를 기반으로 역사적 변동성을 예측하며, 연간 252개의 근무일이 있다고 가정했습니다. 만약 이 지표를 일일 이외의 시간 프레임에서 사용한다면, 원래 변동성 계산을 끄는 것이 좋습니다(이 변수를 false로 설정).
사용 설명:
이 지표는 방향성을 나타내지 않습니다. 즉, 확률적 지표임에도 불구하고 시장의 방향을 보여주지 않고, 변동성의 방향, 양, 크기를 나타냅니다. 매우 낮은 변동성의 시점에서는 시장에 진입하기 좋은 시점이라는 가정하에 이 지표가 만들어졌습니다. 이러한 시점은 지표 하위 창에서 빨간 선으로, 차트에서 빨간 캔들로 표시됩니다. 진입 방향을 결정하기 위해서는 다른 추세 추적 지표를 사용해야 합니다.
버전 정보:
이전에 "정상" 하위 창 버전이 이미 게시되었습니다(여기에서 확인하실 수 있습니다: 확률적 변동성). 하지만 이번 버전은 그 지표를 사용하지 않고 있습니다. 그 이유는 일부 작업(예: 수정된 데이터에서 긴 기간의 단순 이동 평균 및 표준 편차 계산)이 순수 MQL로 코딩하면 매우 느리기 때문입니다. 따라서 이 지표는 각각의 기능을 독립적으로 수행하는 여러 부분으로 나누어져 있습니다. 이렇게 결합함으로써 전체 작업을 수행할 수 있습니다.
첨부된 모든 mq5 파일이 있지만, 컴파일하는 데 어려움을 겪는 분들을 위해 모든 ex5 파일은 이 게시물 다음에 별도로 첨부될 것입니다. 이렇게 하면 다중 파일 컴파일을 위한 모든 단계를 정확한 순서로 따를 필요가 없습니다.
각각의 첨부된 지표는 독립적으로 작동할 수 있지만, 두 개의 "최종" 지표는 "차트에서"와 "2" 지표입니다. "기본" 지표는 기본 계산을 위해 사용됩니다. 다음은 "차트에서" 버전의 모습입니다(자동으로 "2"를 로드하여 같은 차트에 표시합니다):
그리고 여기 "2" 지표 단독:
차트에서 버전은 어떤 바가 추세 변화 또는 시장 조건 변경의 "후보"인지 정확히 식별하는 데 도움을 줍니다(아래의 "큰 그림" 예시 참조).
PS: 차트에서 지표를 사용할 경우 하위 창 지표의 설정을 변경하지 마세요. 대신 차트에 첨부된 지표의 모든 설정을 변경하면 하위 창 지표에도 변경 사항이 반영됩니다.