Penulis Asli:
Rosh
Ada banyak cara untuk mengukur volatilitas (perubahan harga). Salah satunya adalah dengan menghitung deviasi standar dari hasil (returns) dalam periode tertentu. Terkadang, volatilitas yang terjadi dalam waktu singkat (misalnya 6 hari) berkorelasi dengan volatilitas dalam periode yang lebih panjang (misalnya 100 hari). Indikator ini menghitung korelasi antara volatilitas pendek Vol_short dan volatilitas panjang Vol_long:
Vol_change=Vol_short/Vol_long
Deviasi standar di sini bukan dari perbedaan harga penutupan, tetapi dari logaritma korelasi antara harga penutupan hari ini dan harga penutupan hari sebelumnya:
Mom[i]=Close[i]/Close[i+1]
Vol_k=Std(Mom,k),
di mana k adalah periode perubahan volatilitas.
Indikator ini menggunakan kelas dari SmoothAlgorithms.mqh (harus disalin ke terminal_data_folder\MQL5\Include). Penggunaan kelas ini telah dijelaskan secara rinci dalam artikel "Rata-Rata Seri Harga untuk Perhitungan Sementara Tanpa Menggunakan Buffer Tambahan".
Indikator ini pertama kali diterapkan dalam MQL4 dan dipublikasikan di Code Base pada 03.02.2008.
Postingan terkait
- Indikator Open Range Breakout untuk MetaTrader 5: Strategi Trading yang Efektif
- Volume Profile + Range v6.0: Indikator Penting untuk MetaTrader 5
- iSpread: Indikator Spread untuk Pair Trading di MetaTrader 5
- Panduan Lengkap Volume Profile + Range v6.0 untuk MetaTrader 5
- Panduan Menggunakan Kalender Ekonomi untuk Backtesting di MetaTrader 5