Beranda Indikator Teknis Postingan

iSpread: Indikator Spread untuk Pair Trading di MetaTrader 5

Mike • 2014-04-15 22:51
57 0 0
Lampiran
2197.zip (3.72 KB, Unduh 0 kali)

Dengan menggunakan indikator ini, kamu bisa membuat simbol sintetis berdasarkan dua pasangan yang dipilih.

Algoritma indikator ini adalah sebagai berikut:

Memilih data awal

  1. Tanggal mulai - pilih hari mulai untuk membangun simbol sintetis. Ini penting untuk menghindari penggunaan data sejarah yang tidak perlu.
  2. Pasangan 1/2 - pilih dua pasangan awal.
Langkah selanjutnya adalah menyiapkan data input.

Konversi Data

  1. Operasi - pilih operasi aritmetika yang akan digunakan untuk menggabungkan dua seri menjadi satu. Tersedia 4 operasi: - + / *. Saya biasanya menggunakan selisih dan rasio. Mungkin penjumlahan dan perkalian juga diperlukan, tetapi saya belum pernah mencobanya. Jika ada yang sudah mencoba, silakan beri tahu saya bagaimana cara menggunakannya.
  2. Balik Pasangan 1/2 - membalik seri yang dipilih jika korelasi negatif.
  3. Tingkat Pasangan 1/2 - eksponensiasi dari seri yang dipilih. Saya tahu ini diperlukan, meskipun saya tidak pernah menggunakan opsi ini karena saya tidak paham persis kenapa seri perlu dieksponensiasi. Saya pikir opsi ini bisa digunakan untuk menyamakan dimensi kedua seri, tetapi saya lebih suka menggunakan pengali untuk tujuan ini. Jika asumsi ini benar, apa keuntungannya dibandingkan metode lain?
  4. Pengali Pasangan 1/2 - mengalikan seri dengan angka tertentu. Saya menggunakannya untuk menyamakan dimensi seri.
  5. Logaritma - mengubah seri yang dihasilkan menjadi skala logaritmik. Jika saya menggunakan logaritma, saya menyiapkan seri akhir menggunakan selisih antara dua seri asli. Jika tidak menggunakannya, maka pilih rasio sebagai aksi. Umumnya, dengan mengkonversi ke skala ini, kamu dapat menghindari pengaruh tren kuadratik. Namun, saya tidak melihat perbedaan pada segmen pendek, jadi sering kali saya tidak menggunakannya dan memilih aksi - rasio. Jika saya salah, saya akan senang menerima komentar dari kalian.
  6. Penyaringan Periode - Setelah semua tindakan dilakukan, sebelum menggabungkan dua seri menjadi satu, kadang-kadang dilakukan penyaringan ringan terhadap data yang dihasilkan. Saya melakukan penyaringan ini menggunakan MA sederhana dengan periode yang ditentukan. Ini praktis tidak menimbulkan distorsi, tetapi bisa menghilangkan beberapa lonjakan. Kamu bisa memilih untuk tidak menggunakan penyaringan dengan menentukan 0 untuk parameter ini. Ketika menggunakan periode pendek untuk menghilangkan tren (lihat opsi lebih lanjut), saya tidak menggunakan penyaringan. Penyaringan tidak menyebabkan kehilangan data ketika diterapkan pada nilai besar, namun membuat seri akhir lebih halus dengan sedikit noise.

Itulah semua yang perlu kita lakukan untuk menyiapkan data dan menciptakan simbol sintetis. Berikut adalah yang telah kita lakukan:

Kita telah mengambil EURUSD:

eurusd

Kita juga telah mengambil GBPUSD:

gbpusd

Inilah simbol sintetis yang dihasilkan:

simbol sintetis


Langkah terakhir adalah menentukan deviasi yang diperlukan untuk menemukan titik masuk:

Mencari Deviasi

  1. Pemilihan algoritma - Menghilangkan tren menggunakan MA sederhana atau First Difference. Hapus tren dari seri yang dihasilkan. Saya tahu dua cara untuk melakukannya (saya lebih suka yang kedua). Cara pertama adalah dengan menghapus MA dengan periode yang diperlukan dari seri yang dihasilkan. Periode dipilih berdasarkan horizon investasi. MA didasarkan pada algoritma sederhana. Masih belum jelas apakah menggunakan eksponensial itu masuk akal dan apa bedanya. Saya akan senang menerima komentar mengenai ini. Cara kedua: ambil selisih pertama dua kali, pertama untuk setiap pasangan, lalu selisih antara hasilnya. Hasil akhir dari kedua cara tersebut mirip ketika tidak ada pergerakan besar pada salah satu seri. Ketika ada pergerakan besar, cara pertama memberikan pengembalian hasil sintetis yang lebih cepat ke 0, yang sering kali merupakan indikasi palsu. Catatan untuk selisih pertama: Alih-alih Close[1]-Close[2], saya menggunakan Close[1]/Close[2], yaitu "rasio pertama", meskipun saya belum pernah melihat istilah ini.
  2. Periode untuk algoritma - sebuah lag, offset. Jika diset ke 0, simbol sintetis tidak dimodifikasi.
  3. Tampilkan level - tampilkan atau sembunyikan level deviasi, yang menunjukkan keputusan untuk masuk ke pasar. Saya menggunakan tiga level ke dua arah: merah, kuning, hijau.
  4. Metode perhitungan level - Saya tahu tiga cara untuk menentukan level ini. Metode 1 (disebut normalisasi dalam 0..1 dengan offset) - simbol sintetis yang dihilangkan trennya dinormalisasi dalam rentang satuan, diikuti oleh offset = -0.5 sehingga fluktuasi berada di sekitar 0. Paling sering saya menggunakan metode ini. Namun, perlu dicatat bahwa data awal yang tersedia ketika kita tidak memiliki ekstrem yang stabil tetap dinormalisasi, dan nilai-nilai ini tidak boleh diperhitungkan. Karena indikator tidak menggambar ulang masa lalu setelah ekstrem yang diperbarui datang, hasilnya akan terlihat seperti ini di grafik:

normalisasi


Namun setelah dua atau tiga divergensi yang baik dari seri awal, kamu bisa mulai mempercayai level-level ini. Ekstrem untuk normalisasi tidak hilang seiring dengan akumulasi data.

Metode 2 (disebut level ekstrem) - hanya melacak deviasi maksimum absolut dan membaginya menjadi 3 level untuk memasuki pasar.

Fitur-fitur sama seperti untuk normalisasi - tidak disarankan untuk mempercayai level semacam ini sampai kamu mendapatkan ekstrem yang stabil.

Ketika menggunakan metode ini, kita melihat gambar berikut:

Deviasi pada ekstrem

Ada keuntungan signifikan dari penggunaan metode di atas untuk menggambar level - level tersebut tidak menyempit. Namun, ada juga satu kelemahan - jika ada lonjakan, perhitungan berikutnya dipandu oleh lonjakan itu. Untuk menghilangkannya, indikator memiliki satu parameter lagi yang disebut Koefisien Level (hanya faktor yang memungkinkan kamu mempersempit atau memperluas level secara manual untuk masuk ke pasar).

Metode 3 untuk menggambar level - perhitungan deviasi standar. Metode ini belum diimplementasikan dalam indikator, karena menyebabkan penyempitan level yang tidak dapat diterima menurut pendapat saya. Akibatnya, level terlihat seperti gelembung yang terus menyempit dan melebar. Sayangnya saya tidak dapat memberikan tangkapan layar karena saya telah menghapus metode perhitungan ini dari semua indikator. Kelemahan lain adalah kamu harus terus memeriksa semua data yang tersedia untuk menghitung semuanya dengan benar.

P.S. Indikator ini telah bermigrasi dari MetaTrader 4 untuk memeriksa beberapa ide di multitester, tetapi ada beberapa catatan:

  1. Indikator menggambar beberapa noise jika tidak dapat mengambil semua data. Saya tidak bisa menemukan alasannya, ini tidak terjadi di MetaTrader 4;
  2. Indikator bisa jadi menggunakan data sebelumnya ketika menghadapi kekurangan data dalam sejarah, tetapi karena poin 1 saya membiarkan datanya kosong, sehingga kita bisa melihat dengan jelas di mana data hilang.
  3. Jika ada yang aneh yang digambar, segarkan grafik, ubah periode, pasangan, dll.
  4. Saya mencoba menggunakan timer ketika tidak ada data - hasilnya tidak memuaskan, jadi saya menghapus timer tersebut.
  5. Saya curiga bahwa poin 1-4 merupakan hasil dari pengetahuan MQL5 saya yang "belum cukup baik", jadi saya akan sangat menghargai komentar dari kalian.

Postingan terkait

Daftar
Komentar (0)