Model autoregressive (AR) atau yang sering kita sebut sebagai model prediksi linear, dapat dirumuskan dengan:
x[n] = -Sum(a[i]*x[n - i], i = 1..p)
Dalam rumus tersebut:
- x[n] adalah nilai yang diprediksi dari sebuah deret waktu;
- x[n-p]..x[n-1] adalah nilai-nilai masa lalu yang sudah diketahui dari deret yang sama;
- a[1]..a[p] adalah koefisien model, dan p adalah urutan model.
Koefisien model a[1]..a[p] dapat disesuaikan dengan data masa lalu menggunakan berbagai metode. Dalam hal ini, indikator ini menggunakan metode Burg.
Input dari indikator ini meliputi:
- UseDiff - sebuah pengaturan boolean untuk menggunakan selisih harga daripada harga itu sendiri
- Ncoef - jumlah koefisien model (urutan model)
- Nfut - jumlah bar masa depan
- kPast - jumlah bar masa lalu dalam kelipatan Ncoef (harus >=1)
Indikator ini akan menggambarkan dua kurva: kurva biru merepresentasikan output model saat fitting, sedangkan kurva merah menunjukkan harga masa depan yang diprediksi.
UseDiff=false:
UseDiff=true:
Postingan terkait
- Panduan Lengkap MetaCOT 2 CFTC ToolBox untuk Analisis COT di MT4
- Indikator Open Range Breakout untuk MetaTrader 5: Strategi Trading yang Efektif
- Master Tools: Alat Indikator untuk MetaTrader 4 yang Harus Dimiliki
- Memprediksi Harga Selanjutnya dengan Jaringan Saraf: Panduan Lengkap untuk Trader
- iSpread: Indikator Spread untuk Pair Trading di MetaTrader 5