Theorie:
Im Jahr 1969 entwickelten Sherman und Marian McClellan, basierend auf Haurlans Nutzung von Kursdaten für Auf- und Abwärtsbewegungen, den McClellan Oszillator. Dieser Oszillator stellt die Differenz zwischen zwei exponentiellen gleitenden Durchschnitten der Aufwärtsbewegungen minus der Abwärtsbewegungen dar. Die beiden Durchschnitte entsprechen einem exponentiellen Äquivalent eines 19-Tage- und eines 39-Tage-Durchschnitts.
Die Grundidee hinter diesem Oszillator ist, dass in mittelfristigen, überkauften und überverkauften Phasen die kürzeren gleitenden Durchschnitte dazu neigen, schneller zu steigen als die längerfristigen. Wenn ein Anleger jedoch darauf wartet, dass sich der gleitende Durchschnitt umkehrt, hat bereits ein großer Teil der Preisbewegung stattgefunden. Ein Verhältnis von zwei gleitenden Durchschnitten ist wesentlich empfindlicher als ein einzelner Durchschnitt und wird oft zeitgleich oder sogar vor der Umkehr der Preise umkehren, insbesondere wenn das Verhältnis ein extremes Niveau erreicht hat.
Diese Version weicht in mehreren Punkten vom Original ab:
- Es wird der "Smoother" für die Berechnungen verwendet, anstatt exponentielle Durchschnitte (dies liefert viel geschmeidigere Ergebnisse als der EMA).
- Ein "Perioden-Multiplikator" wird hinzugefügt, um die Handhabung zu vereinfachen. Da der "Smoother" viel schneller als der EMA ist, muss man anstatt beide, den schnellen und den langsamen Zeitraum auf einen längeren Zeitraum zu ändern, um lesbarere (weniger scalping-ähnliche) Werte zu erhalten, einfach den Multiplikator auf den gewünschten (kann auch bruchzahlen sein) Wert ändern, und das war's.
Anwendung:
Er sollte so verwendet werden, wie es die Erfinder des Oszillators beschrieben haben. Ich finde jedoch, dass diese Version mit höheren Werten für die Multiplikatoren (siehe zweites Beispiel, Multiplikator auf 3 gesetzt) oft als Signal genutzt werden kann, wenn sie auf einem Chart mit dem entsprechenden Basis-Symbol angezeigt wird.
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