Mass Index (MI): Scopri come Usarlo per Rilevare i Cambi di Trend

Il Mass Index (MI) è un indicatore utile per rilevare i cambi di trend basandosi sulle variazioni della larghezza tra i prezzi massimi e minimi.

Quando la larghezza si espande, il Mass Index aumenta; viceversa, quando si restringe, l'indice diminuisce. Questo strumento è stato reso popolare da Tushar Chande e Donald Dorsey.

Secondo D. Dorsey, il segnale più importante che fornisce il Mass Index è un modello particolare costruito dall'indicatore, chiamato 'reversal bulge'. Questo bulge si forma quando il Mass Index a 25 periodi supera 27 e poi scende sotto 26,5. In questo caso, c'è una forte probabilità di inversione del prezzo, indipendentemente dalla direzione generale del trend, che sia in salita, discesa o all'interno di un range di trading.

Per capire se il segnale del bulge di inversione indica di comprare o vendere, si utilizza spesso una media mobile esponenziale a 9 periodi dei prezzi. Quando appare un reversal bulge, è il momento di acquistare se la media mobile scende (indizio di inversione), e vendere se cresce.

Calcolo:

MI = SOMMA (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

dove:

SOMMA - somma;
HIGH - prezzo massimo della barra corrente;
LOW - prezzo minimo della barra corrente;
EMA - media mobile esponenziale;
N - periodo dell'indicatore (numero di valori sommati).

Non solo la media mobile esponenziale può essere utilizzata in questo indicatore. È possibile modificare l'algoritmo di smoothing scegliendo tra dieci varianti possibili:

SMA - media mobile semplice;
EMA - media mobile esponenziale;
SMMA - media mobile smussata;
LWMA - media mobile ponderata lineare;
JJMA - media JMA adattativa;
JurX - smussatura ultralineare;
ParMA - smussatura parabolica;
T3 - smussatura esponenziale multipla di Tillson;
VIDYA - smussatura con l'algoritmo di Tushar Chande;
AMA - smussatura con l'algoritmo di Perry Kaufman.

È importante notare che i parametri del tipo Fase per diversi algoritmi di smussatura hanno significati completamente diversi. Per il JMA è una variabile Fase esterna che varia da -100 a +100. Per il T3 è un rapporto di smussatura moltiplicato per 100 per una migliore visualizzazione, per il VIDYA è il periodo dell'oscillatore CMO e per l'AMA è un periodo di EMA lento. In altri algoritmi, questi parametri non influenzano la smussatura. Per l'AMA, il periodo veloce di EMA è un valore fisso e pari a 2 di default. Anche il rapporto di elevazione è uguale a 2 per l'AMA.

L'indicatore utilizza le classi della libreria SmoothAlgorithms.mqh (che devono essere copiate nella cartella terminal_data_folder\MQL5\Include). L'uso delle classi è stato descritto dettagliatamente nell'articolo "Media dei Prezzi per Calcoli Intermedi Senza Utilizzare Buffer Aggiuntivi".

Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato nella Code Base il 08.02.2007.

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