Les Bandes de Bollinger (BB) sont des indicateurs techniques qui ressemblent aux Enveloppes. La différence principale réside dans le fait que les bandes des Enveloppes sont tracées à une distance fixe (%) de la moyenne mobile, tandis que les Bandes de Bollinger se situent à un certain nombre d'écarts-types de cette même moyenne. L'écart-type est une mesure de la volatilité, ce qui signifie que les Bandes de Bollinger s'ajustent aux conditions du marché. Quand la volatilité augmente, les bandes s'élargissent ; à l'inverse, elles se contractent lors des périodes moins volatiles.
En général, les Bandes de Bollinger sont affichées sur le graphique des prix, mais il est aussi possible de les ajouter au graphique des indicateurs. Comme pour les Enveloppes, l'interprétation des Bandes de Bollinger repose sur le fait que les prix ont tendance à rester entre la ligne supérieure et la ligne inférieure des bandes. Une caractéristique distinctive de cet indicateur est sa largeur variable liée à la volatilité des prix. Lors de mouvements de prix significatifs (c'est-à-dire en cas de forte volatilité), les bandes s'élargissent, laissant plus d'espace aux prix pour fluctuer. En revanche, durant les périodes de stagnation ou de faible volatilité, les bandes se contractent, maintenant les prix dans leurs limites.
Voici quelques traits caractéristiques des Bandes de Bollinger :
- des changements brusques de prix ont tendance à se produire après une contraction des bandes due à une diminution de la volatilité ;
- si les prix franchissent la bande supérieure, une poursuite de la tendance actuelle est à prévoir ;
- si les pics et creux en dehors des bandes sont suivis de pics et creux à l'intérieur, un retournement de tendance peut se produire ;
- le mouvement de prix qui commence à partir de l'une des lignes des bandes atteindra généralement l'autre ligne.
Cette dernière observation est précieuse pour anticiper les niveaux de prix.
Indicateur Bandes de Bollinger
Calcul :
Les Bandes de Bollinger sont formées par trois lignes. La ligne du milieu (LM) est une moyenne mobile classique.
LM = SOMME (FERMETURE, N) / N = MMA (FERMETURE, N)
La ligne supérieure (LS) est identique à la ligne du milieu, mais décalée d'un certain nombre d'écarts-types (D).
LS = LM + (D * Écart-Type)
La ligne inférieure (LI) est la ligne du milieu décalée vers le bas par le même nombre d'écarts-types.
LI = LM - (D * Écart-Type)
où :
- SOMME (..., N) - somme sur N périodes ;
- FERMETURE - prix de clôture ;
- N - nombre de périodes utilisées dans le calcul ;
- MMA - Moyenne Mobile Simple ;
- RACINE - racine carrée ;
- Écart-Type - écart-type :
Écart-Type = RACINE (SOMME ((FERMETURE — MMA (FERMETURE, N))^2, N)/N)
Il est recommandé d'utiliser une moyenne mobile simple de 20 périodes comme ligne du milieu, et de tracer les lignes supérieure et inférieure à deux écarts-types de celle-ci. De plus, les moyennes mobiles de moins de 10 périodes ont peu d'effet.
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