Le système de suivi de tendance, conçu par Dennis Gartman et Bill Eckhart, repose sur les cassures des sommets et creux historiques pour ouvrir et clôturer des positions. C'est tout le contraire de la stratégie classique « acheter bas et vendre haut ». Ce système a été enseigné à un groupe de personnes ordinaires, et presque tout le monde est devenu un trader rentable.
La règle principale est « Tradez une cassure sur N jours et prenez des bénéfices lorsque les niveaux M jours sont franchis (N doit être supérieur à M) ». Voici quelques exemples :
- Achetez lors d'une cassure sur 10 jours et fermez la position lorsque le prix atteint un creux sur 5 jours.
- Vendez à découvert lors d'une cassure sur 20 jours et fermez la position lorsque le prix atteint un sommet sur 10 jours.
Dans cet indicateur, les lignes rouges et bleues représentent les lignes de trading, tandis que la ligne pointillée indique le niveau de sortie. Le système d'origine est :
- Ouvrez une position longue lorsque la ligne de trading devient bleue
- Ouvrez une position courte lorsque la ligne de trading devient rouge
- Clôturez les positions longues lorsque le prix touche la ligne de sortie
- Clôturez les positions courtes lorsque le prix touche la ligne de sortie
Je recommande un stop-loss initial à 2 fois l'ATR à partir du prix d'ouverture. Les paramètres par défaut du système étaient 20,10 et 55,20.
J'ai cependant légèrement modifié l'algorithme pour obtenir des signaux d'entrée précoces et éviter les oscillations aléatoires lors de conditions très volatiles. Pour ce faire, cet indicateur ne montrera un changement de tendance que lorsqu'une barre se ferme réellement au-dessus ou en dessous de la ligne de tendance actuelle - et non simplement en la touchant comme le ferait un ordre de stop-loss normal. L'inconvénient est que vous ne pouvez détecter les changements de tendance qu'une fois la dernière barre déjà fermée. En cas de besoin, la version stricte est également disponible.
Cet indicateur doit être utilisé en conjonction avec mon autre indicateur : L'indicateur classique de Turtle Trading, pour représenter la même période ou le système de secours, et obtenir des signaux supplémentaires si vous avez été stoppé. Les deux indicateurs intègrent des alertes de trading, que vous pouvez activer ou désactiver selon votre configuration de trading.
Règles originales des Turtles :
Pour trader exactement comme les Turtles, vous devez configurer deux indicateurs représentant le système principal et le système de secours.
- Configurez l'indicateur principal avec TradePeriod = 20 et StopPeriod = 10 (appelé S1)
- Configurez l'indicateur de secours avec TradePeriod = 55 et StopPeriod = 20 avec une couleur différente. (appelé S2)
La stratégie d'entrée utilisant S1 est la suivante :
- Achetez lors de cassures sur 20 jours en utilisant S1 uniquement si la dernière opération signalée était une perte.
- Vendez lors de cassures sur 20 jours en utilisant S1 uniquement si la dernière opération signalée était une perte.
- Si la dernière opération signalée par S1 était un gain, vous ne devez pas trader - peu importe la direction ou si vous avez suivi le dernier signal ou non -
La stratégie d'entrée utilisant S2 est la suivante :
- Achetez lors de cassures sur 55 jours uniquement si vous avez ignoré le dernier signal S1 et que le marché monte sans vous
- Vendez lors de cassures sur 55 jours uniquement si vous avez ignoré le dernier signal S1 et que le marché chute sans vous
Les Turtles avaient une approche de taille de position progressive qui augmentait leurs gains. Une fois une décision de trading prise, vous devriez...
- Entrer sur le marché avec un risque de 2 %. Placez le stop-loss à 2 ATR à partir du prix d'ouverture.
- Si la position évolue en votre faveur de 1/2 ATR, entrez à nouveau sur le marché avec un risque de 2 % et suivez tous les stop-loss à 2 ATR à partir du prix actuel.
- Répétez cette opération jusqu'à ce que vous ayez pris 4 positions. (*** Et consultez la règle de gestion de l'argent ci-dessous)
La stratégie de sortie s'effectue à l'aide de la ligne pointillée de l'indicateur :
- Clôturez les positions longues prises avec S1 lorsque l'action du prix clôture en dessous d'un creux sur 10 jours
- Clôturez les positions courtes prises avec S1 lorsque l'action du prix clôture au-dessus d'un sommet sur 10 jours
- Clôturez les positions longues prises avec S2 lorsque l'action du prix clôture en dessous d'un creux sur 20 jours
- Clôturez les positions courtes prises avec S2 lorsque l'action du prix clôture au-dessus d'un sommet sur 20 jours
Les Turtles appliquaient également une gestion stricte de l'argent. Le risque de position initial était de 2 %, mais il diminuait en fonction du tirage actuel.
- Si le compte avait un tirage de 10 %, le risque pour chaque trade devait diminuer de 20 %.
- Si le compte avait un tirage de 20 %, le risque pour chaque trade devait diminuer de 40 %.
- Si le compte avait un tirage de 30 %, le risque pour chaque trade devait diminuer de 60 %.
- Ainsi, si le compte avait un tirage de N %, le risque pour chaque trade devait diminuer de N*2 %.
Autres considérations :
- Ne vous fixez pas trop sur les paramètres 20,10 (S1) et 55,20 (S2)
- Le TradePeriod doit toujours être supérieur au StopPeriod
Changelog :
- 2012-05-17 : Ajout d'alertes, correction d'un bug important et ajout d'une version brute affichant les deux canaux.
- 2012-06-12 : Mise à jour de l'indicateur pour activer le mode strict depuis le même fichier.
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