Der Kalman-Filter ist ein leistungsstarker Indikator, der es ermöglicht, Marktrauschen effizient zu glätten und den Haupttrend herauszufiltern.
Der Kalman-Filter gehört zu den rekursiven Filtern. Um den aktuellen Zustand des Systems beurteilen zu können, benötigt er eine Statusbewertung (sowohl für den Systemzustand als auch für die Fehlerbewertung dieser Einschätzung) vom vorherigen Berechnungsschritt sowie eine Messung im aktuellen Schritt. Diese Eigenschaft unterscheidet ihn von Paketfiltern, die bei der aktuellen Berechnung die Historie der Messungen und/oder Bewertungen benötigen.
Hier erfahren Sie mehr über den Kalman-Filter.
Der Indikator hat drei Eingabeparameter:
- K - Kalman-Faktor;
- Schärfe - Faktor zur Berechnung der Fehlerminimierung;
- Angewendeter Preis - Preis, der für die Berechnungen verwendet wird.
Berechnungen:
Kalman[i] = Fehler + Geschwindigkeit[i]
wobei:
Fehler = Kalman[i-1] + Abstand * ShK Geschwindigkeit[i] = Geschwindigkeit[i-1] + Abstand * K / 100 Abstand = Preis[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Schärfe * K / 100)
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