De Kalman Filter is een krachtige indicator die je helpt om ruis efficiënt te gladstrijken en de belangrijkste trend eruit te halen.
De Kalman Filter is een type recursieve filter. Deze filter werkt door de status van het systeem te beoordelen op basis van de vorige metingen en de huidige metingen. Dit maakt het anders dan pakketfilters, die de geschiedenis van metingen moeten kennen om de huidige status te bepalen.
Lees hier meer over de Kalman Filter.
Deze indicator heeft drie invoerparameters:
- K - Kalman factor;
- Scherpte - factor voor het minimaliseren van de fout;
- Toegepaste prijs - prijs die gebruikt wordt voor de berekeningen.
Berekeningen:
Kalman[i] = Fout + Snelheid[i]
waarbij:
Fout = Kalman[i-1] + Afstand * ShK Snelheid[i] = Snelheid[i-1] + Afstand * K / 100 Afstand = Prijs[i] - Kalman[i-1] ShK = sqrt(Scherpte * K / 100)
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Correlatiecoëfficiënt: Een Onmisbare Indicator voor MetaTrader 5