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L'Indice di Variazione è un indicatore utile per comprendere se un trend o un movimento laterale prevalga nella serie temporale, oppure se si stia assistendo a un comportamento casuale. Questo strumento è fondamentale per ogni trader che desideri migliorare la propria analisi di mercato.
Oggi, le serie temporali finanziarie sono tra i rappresentanti più noti delle funzioni temporali frattali. La loro struttura frattale è ben documentata e, secondo Mandelbrot, rappresenta una "riformulazione teorica di un pezzo di folklore di mercato". In altre parole, i movimenti di un'azione o di una valuta sembrano simili quando un grafico di mercato viene ingrandito o ridotto per adattarsi alla stessa scala temporale e di prezzo.
Di solito, per determinare la dimensione frattale si calcola l'esponente di Hurst. Tuttavia, per un calcolo affidabile di questo esponente è necessario disporre di un'enorme quantità di dati (circa 10^3), che è decisamente troppo rispetto alla durata dei trend di trading.
Gli autori propongono l'uso di una caratteristica frattale chiamata indice di variazione (m), che è strettamente correlato alla dimensione frattale comune. A differenza dell'esponente di Hurst, la quantità di informazioni necessarie per determinare questo indice è inferiore di un fattore 2, rendendolo una caratteristica locale utile per determinare la dinamica delle serie di prezzo. Se m < 0.5, possiamo interpretarlo come un trend, mentre se m > 0.5, è indicativo di una fase laterale.
L'indicatore suggerito calcola l'indice di variazione su un intervallo precedente che è lungo 2^n. L'utente può specificare il parametro "n".
Le regole generali per l'applicazione dell'indicatore sono le seguenti:
- Se il valore dell'indicatore è inferiore a 0.5, significa che siamo in uno stato di trend del mercato.
- Un valore estremamente basso spesso precede la fine (correzione) del trend attuale.
- Se il valore dell'indicatore è superiore a 0.5, indica uno stato di flat del mercato.
- Un valore estremamente alto spesso precede l'inizio di trend significativi.
- Se il valore dell'indicatore è vicino a 0.5, indica uno stato indefinito del mercato.
Questo indicatore è stato implementato per la prima volta in MQL4 e pubblicato su CodeBase di mql4.com il 06.10.2008.
Riferimenti
- M.M. Dubovikov et al, Dimensione della Copertura Minima e Analisi Locale di Serie Temporali Frattali, 2004.
- Edgar E. Peters, Analisi di Mercato Frattale. Applicare la Teoria del Caos agli Investimenti e all'Economia, John Wiley & Sons, 2003.
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