L'indicatore di volatilità di Chaikin calcola la differenza tra i prezzi massimi e minimi.
Valuta la volatilità basandosi sull'ampiezza tra il massimo e il minimo. A differenza dell'Average True Range, l'indicatore di Chaikin non considera i gap di mercato.
Secondo l'interpretazione di Chaikin, un aumento del volume dell'indicatore in un breve periodo di tempo indica che i prezzi si avvicinano ai loro minimi (come quando si vende in preda al panico), mentre una diminuzione della volatilità nel lungo termine suggerisce che i prezzi sono al picco (ad esempio, in un mercato toro maturo).
Consigliamo di utilizzare Medie Mobili e Involucri per confermare i segnali dell'indicatore di Chaikin.
- Un picco nella lettura dell'indicatore si verifica quando i prezzi di mercato si allontanano da un nuovo massimo e il mercato diventa laterale.
- Un mercato laterale è caratterizzato da bassa volatilità. Un'uscita da questo movimento laterale non è accompagnata da un significativo aumento di volatilità.
- La volatilità cresce insieme all'aumento del livello di prezzo rispetto al massimo precedente.
- Un aumento del livello dell'indicatore di Chaikin continua fino a quando non si raggiunge un nuovo picco di prezzo.
- Una rapida diminuzione della volatilità indica che il movimento si sta rallentando e che è possibile un'inversione.
Indicatore di Volatilità di Chaikin
Calcolo:
H-L (i) = HIGH (i) - LOW (i)
H-L (i - 10) = HIGH (i - 10) - LOW (i - 10)
CHV = (EMA (H-L (i), 10) - EMA (H-L (i - 10), 10)) / EMA (H-L (i - 10), 10) * 100
dove:
- HIGH (i) - prezzo massimo della barra attuale;
- LOW (i) - prezzo minimo della barra attuale;
- HIGH (i - 10) - prezzo massimo della barra dieci posizioni fa;
- LOW (i - 10) - prezzo minimo della barra dieci posizioni fa;
- H-L (i) - differenza tra il massimo e il minimo prezzo nella barra attuale;
- H-L (i - 10) - differenza tra il massimo e il minimo prezzo dieci barre fa;
- EMA - media mobile esponenziale.
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