O sistema de trading que vamos explorar hoje foi elaborado por Dennis Gartman e Bill Eckhart, e se baseia em rompimentos de máximas e mínimas históricas para realizar e encerrar operações. Isso é o oposto da abordagem "comprar na baixa e vender na alta". O mais interessante é que esse método foi ensinado a um grupo de pessoas comuns, e a maioria se tornou traders lucrativos.
A regra principal é "Negocie um rompimento de N dias e realize lucros quando uma máxima ou mínima de M dias for rompida (N deve ser maior que M)". Exemplos práticos:
- Compre em um rompimento de 10 dias e feche a operação quando o preço atingir uma mínima de 5 dias.
- Venda em um rompimento de 20 dias e feche a operação quando o preço atingir uma máxima de 10 dias.
Os sinais de entrada e saída neste indicador são exibidos como setas e pontos. O sistema original é:
- Compre quando aparecer setas azuis.
- Venda quando aparecer setas vermelhas.
- Saia de posições compradas quando um ponto azul aparecer.
- Saia de posições vendidas quando um ponto vermelho aparecer.
Para maximizar os resultados, é recomendável usar este indicador juntamente com meu outro indicador: O Canal de Turtle Trading, que representa o mesmo período ou um sistema de trading seguro. Uma função importante desse indicador é que ele verifica se sua última operação foi encerrada por stop loss e fornece novos sinais de entrada ao longo da tendência. Portanto, é a adição perfeita ao canal de trading para uma abordagem completa de Turtle Trading.
Eu fiz algumas alterações no algoritmo para obter sinais de entrada mais precoces e evitar oscilações aleatórias em condições de alta volatilidade. Para isso, o indicador só mostrará uma mudança de tendência quando uma barra realmente fechar acima ou abaixo da linha de tendência atual - ao invés de apenas tocá-la, como aconteceria com uma ordem de stop loss normal. A desvantagem é que você só pode detectar mudanças de tendência quando a última barra já tiver fechado. Mas, caso precise, a versão estrita também está disponível.
Ambos os indicadores implementam alertas de trading, que podem ser ativados ou desativados conforme sua configuração de trading.
Veja como sua configuração de trading deve parecer usando o canal e o indicador clássico.
Este indicador também implementa alertas de entrada/saída.
Parâmetros:
- TradePeriod: Período do canal Donchian para sinais de trading
- StopPeriod: Período do canal Donchian para sinais de saída
- StrictEntry: Aplique parâmetros de entrada estritos como os Turtles fizeram
- StrictExit: Aplique parâmetros de saída estritos como os Turtles fizeram
- StrictStop: Aplique stop-loss estrito como os Turtles fizeram
- Greedy: Não saia de uma operação a menos que esteja em lucro ou o SL seja atingido
- EvaluateStoploss: Verifique se fomos parados e mostre sinais futuros
- ATRPeriod: Período do ATR para definir o stop-loss
- ATRStopNumber: Fator N para calcular o stop-loss
- DisplayAlerts: Você sabe...
Recomendações:
- Por favor, consulte o indicador O Canal de Turtle Trading para ler as regras de trading completas e originais.
- Pode ser usado para obter sinais de entrada do sistema S1 ou indicar o sistema S2 (failsafe).
Changelog:
- 2012-06-12: Atualizado o indicador adicionando várias opções estritas para entradas, saídas, stops e assim por diante.
O Sistema de Turtle Trading é lucrativo?
A performance do sistema Turtle Trading sempre gerou dúvidas. O que você verá a seguir é um backtest do EURUSD (1995-2012) negociando todos os sinais deste indicador - sem filtrar nenhuma operação -, negociando apenas após o fechamento da barra atual, diminuindo a exposição de acordo com as regras originais dos Turtles, adicionando a posições e arrastando o stop-loss usando ATR*2.
E, finalmente, o mesmo sistema com um risco inicial de 5% para cada operação (talvez um pouco alto, mas divertido de acompanhar).
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