Autor original: piccioli
O indicador i-VaR95 é uma ferramenta poderosa que exibe o valor histórico da volatilidade no mercado. Para os traders que buscam entender melhor os riscos e as oportunidades, esse indicador é um verdadeiro aliado.
Existem várias maneiras de calcular a volatilidade, e aqui estão os métodos mais utilizados:
- Volatilidade Histórica Simples: um método que utiliza uma média móvel simples, pesando igualmente os dados;
- Volatilidade Histórica Exponencial: aqui, a média móvel é ponderada exponencialmente, dando mais importância aos dados mais recentes;
- Volatilidade Alta-Baixa: também conhecida como volatilidade extrema, é baseada no método de Parkinson.
Além disso, o i-VaR95 permite calcular os custos de risco com base em algumas probabilidades, o que pode ajudar na hora de tomar decisões estratégicas.
Este indicador foi inicialmente implementado em MQL4 e publicado na Base de Códigos do mql4.com no dia 19 de março de 2009. Um verdadeiro clássico que continua relevante até hoje!
Fig.1 O indicador i-VaR95
Publicações relacionadas
- Calendário Econômico: Monitoramento e Cache para Testes de Estratégia no MetaTrader 5
- iMFISignAlert: O Indicador para MetaTrader 5 que Gera Alertas
- AllAverages v4.9 MT5: O Indicador Imperdível para Traders
- Buffers Horários para Coleta de Dados no MetaTrader 5
- Bandas Quantílicas: Entenda Esse Indicador para MetaTrader 5