Der Hodrick-Prescott-Filter findet in der Makroökonomie Anwendung, insbesondere in der Theorie der realen Konjunkturzyklen, um die zyklische Komponente einer Zeitreihe von den Rohdaten zu trennen. Er hat keinen Verzögerungseffekt. Ein gemeinsames Manko solcher Null-Verzögerungsfilter ist, dass die aktuellen Werte nachträglich neu berechnet werden.
Ich habe versucht, diesen Filter für verschiedene Zwecke anzuwenden: etwa für Preiskanäle oder als Indikator für Trendänderungen. Allerdings habe ich festgestellt, dass er im Vergleich zu EMA, LWMA oder AMA keine signifikanten Vorteile bietet.
Des Weiteren habe ich festgestellt, dass die durch diesen Filter geglätteten Preiswerte nah an der Hauptkomponente der Hauptkomponentenanalyse (PCA) liegen. Es scheint, als gäbe es eine mathematische Beziehung zwischen dem Hodrick-Prescott-Filter und der PCA. Das könnte nützlich sein, weshalb ich es hier teile. Ich benutze ihn zwar nicht, aber es wäre großartig, wenn ihr mögliche Anwendungen vorschlagen könntet.
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