De Hodrick-Prescott filter is een veelgebruikte tool in de macro-economie, vooral binnen de theorie van de echte business cyclus. Deze filter helpt om het cyclische component van een tijdreeks te scheiden van de ruwe data. Een belangrijk kenmerk is dat deze filter geen lag heeft, wat betekent dat de recentste waarden direct worden verwerkt.
Ik heb geprobeerd deze filter voor verschillende doeleinden toe te passen, zoals voor prijs kanalen en als indicator voor trendveranderingen. Echter, ik heb ontdekt dat het geen significante voordelen biedt in vergelijking met de EMA, LWMA of AMA.
Bovendien heb ik opgemerkt dat de waarden van de prijzen, gladgestreken door deze filter, dicht in de buurt komen van de hoofcomponent van de Hoofcomponentanalyse (PCA). Het lijkt erop dat er een wiskundige relatie bestaat tussen de Hodrick-Prescott filter en PCA. Dit kan nuttig zijn, dus ik deel het hier. Persoonlijk gebruik ik het niet, maar het zou geweldig zijn als jullie mogelijke toepassingen kunnen voorstellen.
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Correlatiecoëfficiënt: Een Onmisbare Indicator voor MetaTrader 5