Glitch Index : Un Indicateur Innovant pour MetaTrader 5

La source de cette information date de février 2004, tirée du magazine Active Trader.

Concept du Système

Ce système s'inspire des systèmes boursiers les plus performants apparus dans le Trading System Lab. Ces stratégies partagent une technique de timing commune : elles cherchent à profiter des mouvements extrêmes de prix, même mineurs.

Le système détecte lorsque le prix s'écarte significativement de sa norme en mesurant l'écart au-dessus et en dessous d'une Moyenne Mobile Simple (SMA) "détrendée". L'indicateur résultant est appelé le "Glitch Index", qui représente le pourcentage de mouvement du prix au-dessus ou en dessous de la SMA détrendée. La théorie est que le prix reviendra vers sa norme, et nous pouvons en profiter en tirant parti de cette déviation temporaire.

La formule pour calculer le Glitch Index est :

où :

Le système achète lorsque le Glitch Index est inférieur à -2 et vend lorsqu'il remonte au-dessus de +2. Toutefois, le système n'entrera pas en position longue si la valeur maximale du Glitch Index dans une période de 30 barres dépasse 5. Cela évite au système d'entrer en position lorsque les prix se redressent d'un niveau extrêmement suracheté, comme lors d'un blow-off au sommet d'un fort rallye haussier.

La couleur des barres de l'indicateur Glitch Index (GI) aide à illustrer ce que fait le système.

• Les barres vert clair indiquent un GI supérieur à 5, ce qui signifie que les trades longs sont interdits pour les 30 barres suivantes, même si un signal d'entrée se présente.
• Les barres vert foncé indiquent un GI supérieur à 2 (la zone de vente).
• Les barres rouges indiquent des zones au sein de la "zone de non-vente" (GI < -5).
• Les barres rouge foncé indiquent la zone d'achat (c'est-à-dire, GI < -2).

Le système n'effectue pas de ventes à découvert.

Entrée

1. Le Glitch Index doit être inférieur à -2.
2. La valeur maximale du Glitch Index au cours des 30 dernières barres doit être inférieure à +5.
3. Si ces deux conditions sont remplies, achetez à la prochaine barre au prix du marché.

Sortie

• Si le Glitch Index est supérieur à +2, sortez à la prochaine barre au prix du marché.

Gestion de l'Argent

• Chaque trade est dimensionné pour représenter 6 % de l'équité actuelle du compte.

PS : le système est conçu pour les périodes journalières et hebdomadaires. Pour des périodes plus courtes, les niveaux doivent être ajustés.

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