Die Quelle für diesen Artikel stammt aus der Februar-Ausgabe 2004 des Active Trader Magazins.
Systemkonzept
Dieses System wurde von den erfolgreicheren Handelssystemen inspiriert, die im Trading System Lab vorgestellt wurden. Diese Strategien nutzen eine gemeinsame Timing-Technik – sie versuchen, von kleinen extremen Preisbewegungen zu profitieren.
Das System erkennt, wenn der Preis signifikant von seinem Normalwert abweicht, indem es misst, wie weit er über und unter einem "detrendierten" einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) schwankt. Der resultierende Indikator wird als "Glitch Index" bezeichnet, welcher den prozentualen Abstand des Preises über oder unter dem detrendierten SMA darstellt. Die Theorie besagt, dass der Preis zu seinem Normalwert zurückkehrt und wir von dieser temporären Abweichung profitieren können.
Die Formel zur Berechnung des Glitch Index lautet:
wobei:
Diff = Schlusskurs - SMAMult
RocSMA = Rate of Change(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA * RocSMA
Das System kauft, wenn der Glitch Index unter -2 fällt, und verkauft, wenn er wieder über +2 ansteigt. Allerdings wird das System keinen Long-Trade eingehen, wenn der höchste Glitch Index-Wert innerhalb eines 30-Bar-Zeitraums über 5 liegt. Dies verhindert, dass das System in den Markt einsteigt, wenn die Preise von einem extrem überkauften Niveau zurückschnellen, wie es bei einem Blow-off am Ende einer starken Hausse der Fall sein kann.
Die Farben der Glitch Index (GI) Indikatorbalken helfen, die Aktionen des Systems zu veranschaulichen.
- Helle grüne Balken zeigen einen GI von über 5 an, was bedeutet, dass Long-Positionen in den nächsten 30 Balken verboten sind, selbst wenn ein Einstiegssignal auftritt.
- Dunkelgrüne Balken zeigen einen GI von über 2 an (der Verkaufsbereich).
- Rote Balken zeigen Bereiche an, die sich innerhalb der "kein Verkauf"-Zone befinden (GI < -5).
- Dunkelrote Balken kennzeichnen die Kaufzone (d.h. GI < -2).
Das System verkauft nicht short.
Einstieg
- Der Glitch Index muss unter -2 liegen.
- Der höchste Glitch Index-Wert innerhalb der letzten 30 Balken muss unter +5 liegen.
- Wenn diese beiden Bedingungen erfüllt sind, kaufe die nächste Kerze zum Marktpreis.
Ausstieg
- Wenn der Glitch Index über +2 liegt, verlasse den Markt in der nächsten Kerze.
Risikomanagement
- Jeder Trade wurde auf 6 Prozent des aktuellen Kontostands dimensioniert.
PS: Das System ist für Tages- und Wochenzeiträume konzipiert. Für niedrigere Zeitrahmen müssen die Werte angepasst werden.
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