In der Juni 2010-Ausgabe von TASC veröffentlichten John Ehlers und Rick Ways einen Artikel mit dem Titel "Fraktale Dimension als Marktzustands-Sensor".
Hier sind einige kurze Erklärungen zu ihrer Interpretation der fraktalen Dimension:
Fraktale Dimension
Es steht außer Frage, dass Marktpreise fraktal sind. Preisdiagramme sehen unabhängig vom Zeitrahmen ähnlich aus. Wenn man die Beschriftungen von einem Fünf-Minuten-Chart, einem Tages-Chart und einem Wochen-Chart entfernt, könnte man Schwierigkeiten haben, sie voneinander zu unterscheiden. Fraktale Formen sind selbstähnlich, da sie unabhängig vom Zeitintervall die gleiche Rauheit und Sparsamkeit aufweisen. Diese Selbstähnlichkeit kann durch die fraktale Dimension definiert werden, die die Sparsamkeit auf allen Vergrößerungsebenen beschreibt.
Um die fraktale Dimension eines verallgemeinerten Musters zu bestimmen, decken wir das Muster mit einer Anzahl N von kleinen Objekten unterschiedlicher Größen S ab. Die Beziehung der Anzahl der Objekte in zwei Satzgrößen lautet:
Von seiner Natur aus ist der Indikator für die fraktale Dimension nicht richtungsweisend. Stattdessen zeigt er an, ob es einen Trend gibt oder nicht. Wenn der Wert des Fraktalen Dimension Index (FDI) unter dem Zielwert liegt, gibt es keinen Trend (der Markt bewegt sich seitwärts). Liegt der Wert über diesem Schwellenwert, dann befindet sich der Markt im Aufwärtstrend oder Abwärtstrend.
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