Een multi-harmonisch (of multi-tonen) trigonometrisch model van een prijsreeks x[i], met i=1..n, wordt als volgt weergegeven:
x[i] = m + Som( a[h]*Cos(w[h]*i) + b[h]*Sin(w[h]*i), h=1..H )
waarbij:
- x[i] - de prijs in de i-de bar, met in totaal n eerdere prijzen;
- m - bias;
- a[h] en b[h] - schaalcoëfficiënten van harmonischen;
- w[h] - frequentie van een harmonische;
- h - harmonisch nummer;
- H - totaal aantal gefitte harmonischen.
Het passen van dit model houdt in dat we m, a[h], b[h], en w[h] vinden zodat de gemodelleerde waarden dicht bij de werkelijke waarden liggen. Het vinden van de harmonische frequenties w[h] is het meest uitdagende onderdeel van het passen van een trigonometrisch model. Bij een Fourier-reeks zijn deze frequenties ingesteld op 2*pi*h/n. Maar, de Fourier-extrapolatie betekent simpelweg het herhalen van de n eerdere prijzen in de toekomst.
Deze indicator maakt gebruik van het Quinn-Fernandes-algoritme om de harmonische frequenties te vinden. Het past harmonischen van de trigonometrische reeks één voor één aan totdat het gespecificeerde totale aantal harmonischen H is bereikt. Na het passen van een nieuwe harmonische, berekent het geprogrammeerde algoritme de residu tussen het bijgewerkte model en de werkelijke waarden en past een nieuwe harmonische aan op de residu.
De indicator heeft de volgende invoerparameters:
- Npast - aantal eerdere bars waar de trigonometrische reeks op is gepast;
- Nfut - aantal voorspelde toekomstige bars;
- Nharm - totaal aantal harmonischen in het model;
- FreqTOL - tolerantie van frequentieberekeningen.
De indicator toont twee lijnen: de blauwe lijn geeft de gemodelleerde verleden waarden aan en de rode lijn toont de gemodelleerde toekomstige waarden.
Gerelateerde berichten
- PCA Synthetics: Automatische Coëfficiëntselectie voor MetaTrader 5
- iExposure Indicator: Beheer je Handelsposities Efficiënt met MetaTrader 5
- Efficiënt Grafische Objecten Kopiëren in MetaTrader 5 met ChartObjectsCopyPaste
- Efficiëntie Ratio (ER) Berekenen met de CEROnRingBuffer voor MetaTrader 5
- Correlatiecoëfficiënt: Een Onmisbare Indicator voor MetaTrader 5