Il filtro Hodrick-Prescott è uno strumento utilizzato in macroeconomia, soprattutto nella teoria dei cicli economici reali, per separare la componente ciclica di una serie temporale dai dati grezzi. Una delle sue caratteristiche principali è che ha un ritardo nullo. Tuttavia, c'è un difetto comune a questo tipo di filtri: i valori recenti vengono ricalcolati.
Ho provato ad applicare questo filtro per vari scopi, come i canali di prezzo e come indicatore di cambiamento di tendenza, ma non ho riscontrato vantaggi significativi rispetto a indicatori come la EMA, la LWMA o l'AMA.
Inoltre, ho notato che i valori dei prezzi, smussati da questo filtro, sono simili alla componente principale dell'Analisi delle Componenti Principali (PCA). Sembra esserci una relazione matematica tra il filtro Hodrick-Prescott e la PCA. Potrebbe essere utile esplorare ulteriormente, quindi ho deciso di pubblicare queste osservazioni qui. Personalmente non lo utilizzo, ma sarebbe interessante sapere quali applicazioni potresti proporre.
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